Сравнение ESIX с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
ESIX и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESIX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 ESG Index. Фонд был запущен 10 янв. 2022 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESIX и SPYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESIX и SPYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ESIX SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF | 1.84% | 1.83% | 9.66% | 17.51% | -14.62% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | -6.91% | 22.09% | 35.99% | 30.02% | -26.95% |
Доходность по периодам
С начала года, ESIX показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%.
ESIX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 13.79%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYG
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -6.91%
- 6 месяцев
- -5.21%
- 1 год
- 23.24%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 15.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESIX и SPYG
ESIX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ESIX vs. SPYG — Ранг доходности на риск
ESIX
SPYG
Сравнение ESIX c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIX | SPYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.04 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.62 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.75 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | 6.81 | -3.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIX | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.04 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.32 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между ESIX и SPYG составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIX и SPYG
Дивидендная доходность ESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности SPYG в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIX SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF | 1.58% | 1.64% | 1.65% | 1.69% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.57% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок ESIX и SPYG
Максимальная просадка ESIX за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIX и SPYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESIX | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.56% | -67.63% | +40.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -13.76% | -1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.62% | -9.06% | +2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.78% | -24.48% | +15.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 3.55% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIX и SPYG
Текущая волатильность для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) составляет 6.14%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что ESIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESIX | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 7.32% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 12.90% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 22.42% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.65% | 21.13% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.65% | 20.57% | +1.08% |