PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIX с SMCP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIX с SMCP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESIX (SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF) and SMCP (AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - ESIX tracks the S&P SmallCap 600 ESG Index while SMCP tracks the Actively Managed. Both are passively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. ESIX charges 0.12%/yr vs 0.90%/yr for SMCP.

Доходность

Сравнение доходности ESIX и SMCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ESIX

1 день
-1.16%
1 месяц
-0.56%
С начала года
10.83%
6 месяцев
9.86%
1 год
22.21%
3 года*
14.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMCP

1 день
-0.30%
1 месяц
-25.99%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIX и SMCP

2026 (YTD)
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		1.61%
SMCP
AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF		-25.99%

Correlation

The correlation between ESIX and SMCP is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2026 г.

0.07

Сравнение распределения секторов ESIX и SMCP

Секторы
ESIX
SMCP

Промышленность

17.2%
13.1%

Финансовые услуги

17.0%
98.8%

Технологии

16.6%
11.1%

Потребительский циклический сектор

12.4%
7.3%

Здравоохранение

10.8%
11.0%

Недвижимость

6.9%
3.1%

Энергетика

6.7%
7.6%

Сырьевые материалы

4.4%
7.9%

Потребительский защитный сектор

3.0%
8.1%

Коммуникационные услуги

2.9%
4.0%

Коммунальные услуги

2.0%
3.0%

Промышленность

ESIX
17.2%
SMCP
13.1%

Финансовые услуги

ESIX
17.0%
SMCP
98.8%

Технологии

ESIX
16.6%
SMCP
11.1%

Потребительский циклический сектор

ESIX
12.4%
SMCP
7.3%

Здравоохранение

ESIX
10.8%
SMCP
11.0%

Недвижимость

ESIX
6.9%
SMCP
3.1%

Энергетика

ESIX
6.7%
SMCP
7.6%

Сырьевые материалы

ESIX
4.4%
SMCP
7.9%

Потребительский защитный сектор

ESIX
3.0%
SMCP
8.1%

Коммуникационные услуги

ESIX
2.9%
SMCP
4.0%

Коммунальные услуги

ESIX
2.0%
SMCP
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF

AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF

Часто сравнивают с ESIX:
ESIX с XJRESIX с VBRESIX с IWMESIX с FYXESIX с FDMESIX с FNDCESIX с DGRS
Часто сравнивают с SMCP:
SMCP с ABLSSMCP с FSCCSMCP с CSBSMCP с SYZSMCP с FYXSMCP с DESSMCP с IJR

Доходность на риск

ESIX vs. SMCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIX
Ранг доходности на риск ESIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SMCP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIX c SMCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIXSMCPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.57

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIX vs. SMCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIXSMCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

-1.43

+1.67

Просадки

Сравнение просадок ESIX и SMCP

Максимальная просадка ESIX за все время составила -27.56%, примерно равная максимальной просадке SMCP в -27.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIX и SMCP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIXSMCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.56%

-27.86%

+0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-25.99%

+23.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-5.33%

-3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ESIX и SMCP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIXSMCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.99%

43.62%

-25.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

43.62%

-22.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.53%

43.62%

-22.09%

Сравнение комиссий ESIX и SMCP

ESIX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SMCP в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIX и SMCP

Дивидендная доходность ESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как SMCP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		1.45%1.64%1.65%1.69%1.54%
SMCP
AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESIX and SMCP have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIX is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIX is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.90% for SMCP.

ESIX has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.00% for SMCP.

ESIX tracks S&P SmallCap 600 ESG Index, while SMCP tracks Actively Managed. They also come from different issuers: State Street and AlphaMark Advisors. Their fees differ too: 0.12% for ESIX and 0.90% for SMCP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIX и SMCP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор