PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIX с REGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIX с REGL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ESIX (SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF) and REGL (ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - ESIX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 ESG Index, while REGL is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ESIX charges 0.12%/yr vs 0.40%/yr for REGL.

Доходность

Сравнение доходности ESIX и REGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ESIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

REGL

1 день
0.47%
1 месяц
2.41%
С начала года
8.74%
6 месяцев
6.88%
1 год
13.76%
3 года*
12.75%
5 лет*
7.26%
10 лет*
9.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIX и REGL

2026 (YTD)2025202420232022
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		10.83%1.83%9.66%17.51%-13.44%
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		8.74%6.89%12.26%5.41%-0.41%

Correlation

The correlation between ESIX and REGL is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2022 г.

0.87

The correlation between ESIX and REGL shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ESIX и REGL

Секторы
ESIX
REGL

Промышленность

17.2%
15.2%

Финансовые услуги

17.0%
31.0%

Технологии

16.6%
1.9%

Потребительский циклический сектор

12.4%
10.7%

Здравоохранение

10.8%
4.6%

Недвижимость

6.9%
7.8%

Энергетика

6.7%
3.1%

Сырьевые материалы

4.4%
9.2%

Потребительский защитный сектор

3.0%
2.8%

Коммуникационные услуги

2.9%

-

Коммунальные услуги

2.0%
13.7%

Промышленность

ESIX
17.2%
REGL
15.2%

Финансовые услуги

ESIX
17.0%
REGL
31.0%

Технологии

ESIX
16.6%
REGL
1.9%

Потребительский циклический сектор

ESIX
12.4%
REGL
10.7%

Здравоохранение

ESIX
10.8%
REGL
4.6%

Недвижимость

ESIX
6.9%
REGL
7.8%

Энергетика

ESIX
6.7%
REGL
3.1%

Сырьевые материалы

ESIX
4.4%
REGL
9.2%

Потребительский защитный сектор

ESIX
3.0%
REGL
2.8%

Коммуникационные услуги

ESIX
2.9%
REGL

-

Коммунальные услуги

ESIX
2.0%
REGL
13.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с ESIX:
ESIX с XJRESIX с VBRESIX с IWMESIX с FYXESIX с FDMESIX с FNDCESIX с VAMO
Часто сравнивают с REGL:
REGL с NOBLREGL с SMDVREGL с SCHDREGL с CALFREGL с SDVYREGL с IWRREGL с TMDV

Доходность на риск

ESIX vs. REGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

REGL
Ранг доходности на риск REGL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REGL: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGL: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGL: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGL: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGL: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIX c REGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESIXREGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.05

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.62

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.18

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.43

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

4.44

—

ESIX vs. REGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESIX и REGL

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIXREGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-36.37%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.67%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.96%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.51%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.08%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.11%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ESIX и REGL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIXREGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.57%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.30%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

13.16%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.06%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.32%

—

Сравнение комиссий ESIX и REGL

ESIX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии REGL в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIX и REGL

Дивидендная доходность ESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности REGL в 2.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		1.05%1.64%1.65%1.69%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		2.14%2.32%2.28%2.40%2.32%2.50%2.41%1.96%2.09%1.63%1.20%1.66%

Часто задаваемые вопросы

ESIX and REGL have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIX is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIX is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for REGL.

REGL has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 1.05% for ESIX.

ESIX is categorized as Small Cap Blend Equities, while REGL is Mid Cap Value Equities. ESIX tracks S&P SmallCap 600 ESG Index, while REGL tracks S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.12% for ESIX and 0.40% for REGL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIX и REGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор