PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIX с QQQS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIX с QQQS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESIX (SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF) and QQQS (Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - ESIX tracks the S&P SmallCap 600 ESG Index while QQQS tracks the Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESIX returned 14.39%/yr vs 15.89%/yr for QQQS. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ESIX charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for QQQS.

Доходность

Сравнение доходности ESIX и QQQS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESIX показывает доходность 10.83%, что значительно ниже, чем у QQQS с доходностью 27.27%.

ESIX

1 день
-1.16%
1 месяц
-0.56%
С начала года
10.83%
6 месяцев
9.86%
1 год
22.21%
3 года*
14.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQS

1 день
-1.70%
1 месяц
5.91%
С начала года
27.27%
6 месяцев
27.40%
1 год
79.99%
3 года*
15.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIX и QQQS

2026 (YTD)2025202420232022
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		10.83%1.83%9.66%17.51%3.85%
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		27.27%23.03%10.20%-1.94%6.56%

Correlation

The correlation between ESIX and QQQS is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2022 г.

0.81

The correlation between ESIX and QQQS has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESIX и QQQS

Секторы
ESIX
QQQS

Промышленность

17.2%
4.8%

Финансовые услуги

17.0%
0.0%

Технологии

16.6%
42.1%

Потребительский циклический сектор

12.4%
5.2%

Здравоохранение

10.8%
41.0%

Недвижимость

6.9%

-

Энергетика

6.7%
2.2%

Сырьевые материалы

4.4%
1.0%

Потребительский защитный сектор

3.0%
1.4%

Коммуникационные услуги

2.9%
2.4%

Коммунальные услуги

2.0%

-

Промышленность

ESIX
17.2%
QQQS
4.8%

Финансовые услуги

ESIX
17.0%
QQQS
0.0%

Технологии

ESIX
16.6%
QQQS
42.1%

Потребительский циклический сектор

ESIX
12.4%
QQQS
5.2%

Здравоохранение

ESIX
10.8%
QQQS
41.0%

Недвижимость

ESIX
6.9%
QQQS

-

Энергетика

ESIX
6.7%
QQQS
2.2%

Сырьевые материалы

ESIX
4.4%
QQQS
1.0%

Потребительский защитный сектор

ESIX
3.0%
QQQS
1.4%

Коммуникационные услуги

ESIX
2.9%
QQQS
2.4%

Коммунальные услуги

ESIX
2.0%
QQQS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF

Часто сравнивают с ESIX:
ESIX с XJRESIX с VBRESIX с IWMESIX с FYXESIX с FDMESIX с DGRSESIX с FNDC
Часто сравнивают с QQQS:
QQQS с QQQQQQS с QQQMQQQS с CQQQQQQS с VOOQQQS с OMFLQQQS с VUGQQQS с SCHD

Доходность на риск

ESIX vs. QQQS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIX
Ранг доходности на риск ESIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
QQQS
Ранг доходности на риск QQQS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQS: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQS: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIX c QQQS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIXQQQSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
3.00

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
3.78

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.44

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

5.90

-3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.57

19.70

-13.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIX vs. QQQS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа QQQS равного 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIX и QQQS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIXQQQSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

3.00

-1.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.63

-0.39

Просадки

Сравнение просадок ESIX и QQQS

Максимальная просадка ESIX за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки QQQS в -38.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIX и QQQS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIXQQQSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.56%

-38.06%

+10.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-13.63%

+3.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.56%

-34.32%

+6.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-2.55%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-13.26%

+4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

4.07%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIX и QQQS

Текущая волатильность для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) составляет 4.19%, в то время как у Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что ESIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIXQQQSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

7.39%

-3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

18.49%

-6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.99%

26.90%

-8.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

28.34%

-6.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.53%

28.34%

-6.81%

Сравнение комиссий ESIX и QQQS

ESIX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QQQS в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIX и QQQS

Дивидендная доходность ESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности QQQS в 2.73%

ПозицияTTM2025202420232022
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		1.45%1.64%1.65%1.69%1.54%
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		2.73%3.48%0.80%0.68%0.04%

Часто задаваемые вопросы

ESIX and QQQS have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQS has higher volatility (7.39%) compared to ESIX (4.19%). In terms of maximum drawdown, ESIX dropped -27.56% vs QQQS's -38.06%.

On 3-year performance, QQQS leads with 15.89% vs 14.39% for ESIX. On fees, ESIX is cheaper at 0.12% per year. On volatility, ESIX has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQS has performed better with a 15.89% return vs 14.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESIX is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for QQQS.

QQQS has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 1.45% for ESIX.

ESIX tracks S&P SmallCap 600 ESG Index, while QQQS tracks Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for ESIX and 0.20% for QQQS.

QQQS currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIX и QQQS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор