Сравнение ESIX с IWN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN).
ESIX и IWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESIX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 ESG Index. Фонд был запущен 10 янв. 2022 г.. IWN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESIX и IWN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESIX и IWN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ESIX SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF | 1.16% | 1.83% | 9.66% | 17.51% | -14.62% |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 4.91% | 12.40% | 7.63% | 14.56% | -15.06% |
Доходность по периодам
С начала года, ESIX показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у IWN с доходностью 4.91%.
ESIX
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 13.47%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWN
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- 4.91%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 27.81%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- 9.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESIX и IWN
ESIX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IWN в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ESIX vs. IWN — Ранг доходности на риск
ESIX
IWN
Сравнение ESIX c IWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIX | IWN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.28 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.86 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.25 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 2.00 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 7.95 | -4.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIX | IWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.28 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.37 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между ESIX и IWN составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIX и IWN
Дивидендная доходность ESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности IWN в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIX SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF | 1.59% | 1.64% | 1.65% | 1.69% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 1.63% | 1.70% | 1.80% | 2.04% | 2.12% | 1.48% | 1.60% | 1.92% | 1.99% | 1.78% | 1.74% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок ESIX и IWN
Максимальная просадка ESIX за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки IWN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIX и IWN.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESIX | IWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.56% | -61.55% | +33.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -13.80% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -5.39% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.79% | -10.22% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 3.47% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIX и IWN
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) имеют волатильность 6.12% и 6.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESIX | IWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 6.25% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 12.98% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 21.78% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.66% | 21.54% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.66% | 23.37% | -1.71% |