PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIX с CSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIX с CSB

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ESIX (SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF) and CSB (VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - ESIX tracks the S&P SmallCap 600 ESG Index while CSB tracks the Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ESIX charges 0.12%/yr vs 0.35%/yr for CSB.

Доходность

Сравнение доходности ESIX и CSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ESIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSB

1 день
0.86%
1 месяц
1.62%
С начала года
12.24%
6 месяцев
10.70%
1 год
21.36%
3 года*
13.23%
5 лет*
4.81%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIX и CSB

2026 (YTD)2025202420232022
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		10.83%1.83%9.66%17.51%-13.44%
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		12.24%2.26%9.64%12.60%-13.95%

Correlation

The correlation between ESIX and CSB is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2022 г.

0.91

The correlation between ESIX and CSB shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ESIX и CSB

Секторы
ESIX
CSB

Промышленность

17.2%
8.5%

Финансовые услуги

17.0%
26.9%

Технологии

16.6%
1.3%

Потребительский циклический сектор

12.4%
19.5%

Здравоохранение

10.8%
0.4%

Недвижимость

6.9%

-

Энергетика

6.7%
10.6%

Сырьевые материалы

4.4%
3.6%

Потребительский защитный сектор

3.0%
4.0%

Коммуникационные услуги

2.9%
4.0%

Коммунальные услуги

2.0%
21.7%

Промышленность

ESIX
17.2%
CSB
8.5%

Финансовые услуги

ESIX
17.0%
CSB
26.9%

Технологии

ESIX
16.6%
CSB
1.3%

Потребительский циклический сектор

ESIX
12.4%
CSB
19.5%

Здравоохранение

ESIX
10.8%
CSB
0.4%

Недвижимость

ESIX
6.9%
CSB

-

Энергетика

ESIX
6.7%
CSB
10.6%

Сырьевые материалы

ESIX
4.4%
CSB
3.6%

Потребительский защитный сектор

ESIX
3.0%
CSB
4.0%

Коммуникационные услуги

ESIX
2.9%
CSB
4.0%

Коммунальные услуги

ESIX
2.0%
CSB
21.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF

VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с ESIX:
ESIX с XJRESIX с VBRESIX с IWMESIX с FYXESIX с FDMESIX с FNDCESIX с VAMO
Часто сравнивают с CSB:
CSB с VBCSB с AVUVCSB с FLQSCSB с XSVMCSB с SCHDCSB с SCHACSB с SDY

Доходность на риск

ESIX vs. CSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CSB
Ранг доходности на риск CSB: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSB: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSB: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSB: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIX c CSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESIXCSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.48

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.24

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.26

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.99

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

8.64

—

ESIX vs. CSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESIX и CSB

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIXCSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-42.07%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.18%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.11%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.48%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ESIX и CSB

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIXCSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.80%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.26%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

14.46%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

18.70%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

21.30%

—

Сравнение комиссий ESIX и CSB

ESIX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CSB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIX и CSB

Дивидендная доходность ESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности CSB в 3.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.19%3.54%3.12%3.45%3.60%3.11%3.70%3.19%3.45%3.19%2.85%1.57%
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		1.05%1.64%1.65%1.69%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESIX and CSB have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIX is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIX is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for CSB.

CSB has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 1.05% for ESIX.

ESIX tracks S&P SmallCap 600 ESG Index, while CSB tracks Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. They also come from different issuers: State Street and Crestview. Their fees differ too: 0.12% for ESIX and 0.35% for CSB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIX и CSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор