Сравнение ESIX с CSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB).
ESIX и CSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESIX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 ESG Index. Фонд был запущен 10 янв. 2022 г.. CSB - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESIX и CSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESIX и CSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ESIX SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF | 1.16% | 1.83% | 9.66% | 17.51% | -14.62% |
CSB VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 6.03% | 2.26% | 9.64% | 12.60% | -13.65% |
Доходность по периодам
С начала года, ESIX показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у CSB с доходностью 6.03%.
ESIX
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 13.47%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSB
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- 11.49%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 9.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESIX и CSB
ESIX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CSB в 0.35%.
Доходность на риск
ESIX vs. CSB — Ранг доходности на риск
ESIX
CSB
Сравнение ESIX c CSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIX | CSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 0.97 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 0.84 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 2.95 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIX | CSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.44 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между ESIX и CSB составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIX и CSB
Дивидендная доходность ESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности CSB в 3.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIX SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF | 1.59% | 1.64% | 1.65% | 1.69% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSB VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 3.40% | 3.54% | 3.12% | 3.45% | 3.60% | 3.11% | 3.70% | 3.19% | 3.45% | 3.19% | 2.85% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок ESIX и CSB
Максимальная просадка ESIX за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки CSB в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIX и CSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESIX | CSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.56% | -42.07% | +14.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -14.18% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -3.71% | -3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.79% | -7.23% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 4.02% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIX и CSB
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что ESIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESIX | CSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 3.83% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 10.03% | +2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 19.08% | +3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.66% | 18.90% | +2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.66% | 21.32% | +0.34% |