Сравнение ESIX с ALTY
ESIX (SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF) and ALTY (Global X Alternative Income ETF) are both exchange-traded funds - ESIX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 ESG Index, while ALTY is a Global Allocation fund tracking the Indxx SuperDividend Alternatives Index. Both are passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESIX charges 0.12%/yr vs 0.50%/yr for ALTY.
Доходность
Сравнение доходности ESIX и ALTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ESIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALTY
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 6.37%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 14.26%
- 3 года*
- 11.71%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 6.15%
Сравнение доходности по годам ESIX и ALTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ESIX SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF | 10.83% | 1.83% | 9.66% | 17.51% | -13.44% |
ALTY Global X Alternative Income ETF | 6.37% | 11.07% | 10.88% | 10.58% | -11.40% |
Correlation
The correlation between ESIX and ALTY is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2022 г. | 0.69 |
The correlation between ESIX and ALTY has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIX vs. ALTY — Ранг доходности на риск
ESIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ALTY
Сравнение ESIX c ALTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESIX | ALTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESIX и ALTY
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIX | ALTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -51.47% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.40% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -6.71% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIX и ALTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIX | ALTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.89% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 10.57% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 16.55% | — |
Сравнение комиссий ESIX и ALTY
ESIX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ALTY в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIX и ALTY
Дивидендная доходность ESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности ALTY в 7.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTY Global X Alternative Income ETF | 7.46% | 7.50% | 7.88% | 7.31% | 7.66% | 6.88% | 9.20% | 8.74% | 8.49% | 7.52% | 8.20% | 4.21% |
ESIX SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF | 1.05% | 1.64% | 1.65% | 1.69% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESIX and ALTY have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESIX is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIX is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.50% for ALTY.
ALTY has the higher dividend yield at 7.46%, compared with 1.05% for ESIX.
ESIX is categorized as Small Cap Blend Equities, while ALTY is Global Allocation. ESIX tracks S&P SmallCap 600 ESG Index, while ALTY tracks Indxx SuperDividend Alternatives Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.12% for ESIX and 0.50% for ALTY.
Подберите оптимальное распределение для ESIX и ALTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор