Сравнение ESIM с VEA
ESIM (Eventide International ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. ESIM is actively managed, while VEA is passively managed. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. ESIM charges 0.59%/yr vs 0.03%/yr for VEA.
Доходность
Сравнение доходности ESIM и VEA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESIM показывает доходность 17.33%, а VEA немного ниже – 16.62%.
ESIM
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.44%
- 6 месяцев
- 12.37%
- С начала года
- 17.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
VEA
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.64%
- 6 месяцев
- 9.06%
- С начала года
- 16.62%
- 1 год
- 30.83%
- 3 года*
- 19.82%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- 10.26%
- Всё время*
- 5.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $919.08K | $572.84K | $294.68K | |
| $656.70M | $738.01M | $782.73M |
Сравнение доходности по годам ESIM и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESIM Eventide International ETF | 17.33% | 1.26% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 16.62% | 1.71% |
Correlation
The correlation between ESIM and VEA is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение распределения секторов ESIM и VEA
Секторы
ESIM
VEA
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Энергетика
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
Потребительский защитный сектор
-
Технологии
ESIM
VEA
Финансовые услуги
ESIM
VEA
Промышленность
ESIM
VEA
Энергетика
ESIM
VEA
Здравоохранение
ESIM
VEA
Потребительский циклический сектор
ESIM
VEA
Недвижимость
ESIM
VEA
Сырьевые материалы
ESIM
VEA
Коммуникационные услуги
ESIM
VEA
Коммунальные услуги
ESIM
VEA
Потребительский защитный сектор
ESIM
-
VEA
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIM vs. VEA — Ранг доходности на риск
ESIM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VEA
Сравнение ESIM c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide International ETF (ESIM) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESIM | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESIM и VEA
Максимальная просадка ESIM за все время составила -11.26%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIM и VEA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIM | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.26% | -60.68% | +49.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.63% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -0.06% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -13.19% | +10.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIM и VEA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIM | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.99% | 17.25% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 16.86% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 17.22% | -0.23% |
Сравнение комиссий ESIM и VEA
ESIM берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIM и VEA
Дивидендная доходность ESIM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности VEA в 2.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIM Eventide International ETF | 1.19% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.51% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, ESIM and VEA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.59% for ESIM.
VEA has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 1.19% for ESIM.
They also come from different issuers: Eventide and Vanguard. Their fees differ too: 0.59% for ESIM and 0.03% for VEA.
Подберите оптимальное распределение для ESIM и VEA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор