Сравнение ESIM с ESUM
ESIM (Eventide International ETF) and ESUM (Eventide US Market ETF) are both exchange-traded funds - ESIM is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Eventide, while ESUM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Eventide. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESIM charges 0.59%/yr vs 0.39%/yr for ESUM.
Доходность
Сравнение доходности ESIM и ESUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESIM показывает доходность 16.15%, что значительно выше, чем у ESUM с доходностью 12.37%.
ESIM
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 7.18%
- С начала года
- 16.15%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESUM
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 7.13%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 11.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESIM и ESUM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESIM Eventide International ETF | 16.15% | 2.23% |
ESUM Eventide US Market ETF | 12.37% | 1.17% |
Correlation
The correlation between ESIM and ESUM is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ESIM c ESUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide International ETF (ESIM) и Eventide US Market ETF (ESUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIM | ESUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.89 | 1.35 | +1.53 |
Просадки
Сравнение просадок ESIM и ESUM
Максимальная просадка ESIM за все время составила -11.26%, что больше максимальной просадки ESUM в -8.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIM и ESUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIM | ESUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.26% | -8.13% | -3.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.49% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -1.60% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIM и ESUM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIM | ESUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 13.79% | +2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 13.79% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 13.79% | +2.28% |
Сравнение комиссий ESIM и ESUM
ESIM берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ESUM в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIM и ESUM
Дивидендная доходность ESIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности ESUM в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ESIM Eventide International ETF | 0.19% | 0.03% |
ESUM Eventide US Market ETF | 0.57% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
ESIM and ESUM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESUM is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESUM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.59% for ESIM.
ESUM has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.19% for ESIM.
ESIM is categorized as Foreign Large Cap Equities, while ESUM is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.59% for ESIM and 0.39% for ESUM.
Подберите оптимальное распределение для ESIM и ESUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор