Сравнение ESIM с ELCV
ESIM (Eventide International ETF) and ELCV (Eventide High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - ESIM is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Eventide, while ELCV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Eventide. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESIM charges 0.59%/yr vs 0.49%/yr for ELCV.
Доходность
Сравнение доходности ESIM и ELCV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESIM показывает доходность 15.32%, что значительно ниже, чем у ELCV с доходностью 21.70%.
ESIM
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -1.24%
- 6 месяцев
- 12.23%
- С начала года
- 15.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ELCV
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 16.50%
- С начала года
- 21.70%
- 1 год
- 27.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESIM и ELCV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESIM Eventide International ETF | 15.32% | 1.26% |
ELCV Eventide High Dividend ETF | 21.70% | 0.09% |
Correlation
The correlation between ESIM and ELCV is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIM vs. ELCV — Ранг доходности на риск
ESIM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ELCV
Сравнение ESIM c ELCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide International ETF (ESIM) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESIM | ELCV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.04 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESIM и ELCV
Максимальная просадка ESIM за все время составила -11.26%, что меньше максимальной просадки ELCV в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIM и ELCV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIM | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.26% | -18.38% | +7.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.52% | -2.86% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -3.59% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIM и ELCV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIM | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.36% | 12.30% | +5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 15.41% | +1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.36% | 15.41% | +1.95% |
Сравнение комиссий ESIM и ELCV
ESIM берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ELCV в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIM и ELCV
Дивидендная доходность ESIM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности ELCV в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ELCV Eventide High Dividend ETF | 2.11% | 2.34% | 0.29% |
ESIM Eventide International ETF | 1.21% | 0.03% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESIM and ELCV have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ELCV is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ELCV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for ESIM.
ELCV has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 1.21% for ESIM.
ESIM is categorized as Foreign Large Cap Equities, while ELCV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.59% for ESIM and 0.49% for ELCV.
Подберите оптимальное распределение для ESIM и ELCV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор