Сравнение ESIM с GMOI
ESIM (Eventide International ETF) and GMOI (GMO International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. ESIM is actively managed, while GMOI is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESIM charges 0.59%/yr vs 0.60%/yr for GMOI.
Доходность
Сравнение доходности ESIM и GMOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESIM показывает доходность 16.23%, что значительно выше, чем у GMOI с доходностью 13.97%.
ESIM
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 6.18%
- С начала года
- 16.23%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMOI
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- 13.97%
- 6 месяцев
- 17.28%
- 1 год
- 37.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESIM и GMOI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESIM Eventide International ETF | 16.23% | 2.23% |
GMOI GMO International Value ETF | 13.97% | 1.37% |
Correlation
The correlation between ESIM and GMOI is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIM vs. GMOI — Ранг доходности на риск
ESIM
GMOI
Сравнение ESIM c GMOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide International ETF (ESIM) и GMO International Value ETF (GMOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIM | GMOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.88 | 2.17 | +0.72 |
Просадки
Сравнение просадок ESIM и GMOI
Максимальная просадка ESIM за все время составила -11.26%, что меньше максимальной просадки GMOI в -14.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIM и GMOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIM | GMOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.26% | -14.67% | +3.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.18% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -1.70% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIM и GMOI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIM | GMOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.00% | 13.15% | +2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 15.58% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.00% | 15.58% | +0.42% |
Сравнение комиссий ESIM и GMOI
ESIM берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии GMOI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIM и GMOI
Дивидендная доходность ESIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности GMOI в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ESIM Eventide International ETF | 0.19% | 0.03% | 0.00% |
GMOI GMO International Value ETF | 2.40% | 2.74% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
ESIM and GMOI have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESIM is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIM is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for GMOI.
GMOI has the higher dividend yield at 2.40%, compared with 0.19% for ESIM.
They also come from different issuers: Eventide and GMO. Their fees differ too: 0.59% for ESIM and 0.60% for GMOI.
Подберите оптимальное распределение для ESIM и GMOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор