PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ESIM с RODM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIM с RODM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ESIM (Eventide International ETF) and RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. ESIM is actively managed, while RODM is passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESIM charges 0.59%/yr vs 0.29%/yr for RODM.

Доходность

Сравнение доходности ESIM и RODM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide International ETF (ESIM) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESIM показывает доходность 15.32%, что значительно выше, чем у RODM с доходностью 12.67%.

ESIM

1 день
-1.29%
1 месяц
-1.24%
6 месяцев
12.23%
С начала года
15.32%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RODM

1 день
-0.61%
1 месяц
0.80%
6 месяцев
10.59%
С начала года
12.67%
1 год
24.61%
3 года*
19.39%
5 лет*
10.22%
10 лет*
9.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIM и RODM

2026 (YTD)2025
ESIM
Eventide International ETF		15.32%1.26%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		12.67%1.11%

Correlation

The correlation between ESIM and RODM is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г.

0.75

Сравнение распределения секторов ESIM и RODM

Секторы
ESIM
RODM

Технологии

26.8%
6.8%

Промышленность

21.0%
16.2%

Финансовые услуги

18.7%
26.7%

Здравоохранение

9.4%
10.8%

Коммунальные услуги

7.0%
4.5%

Потребительский циклический сектор

6.7%
7.1%

Энергетика

4.5%
5.3%

Недвижимость

3.7%
3.4%

Сырьевые материалы

1.7%
5.4%

Коммуникационные услуги

0.7%
5.2%

Потребительский защитный сектор

-

7.8%

Технологии

ESIM
26.8%
RODM
6.8%

Промышленность

ESIM
21.0%
RODM
16.2%

Финансовые услуги

ESIM
18.7%
RODM
26.7%

Здравоохранение

ESIM
9.4%
RODM
10.8%

Коммунальные услуги

ESIM
7.0%
RODM
4.5%

Потребительский циклический сектор

ESIM
6.7%
RODM
7.1%

Энергетика

ESIM
4.5%
RODM
5.3%

Недвижимость

ESIM
3.7%
RODM
3.4%

Сырьевые материалы

ESIM
1.7%
RODM
5.4%

Коммуникационные услуги

ESIM
0.7%
RODM
5.2%

Потребительский защитный сектор

ESIM

-

RODM
7.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eventide International ETF

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Часто сравнивают с ESIM:
ESIM с ESUMESIM с ESLGESIM с ESLVESIM с ELCVESIM с GMOIESIM с BKIEESIM с IDEV
Часто сравнивают с RODM:
RODM с GLOFRODM с NSRIXRODM с SCHFRODM с VEARODM с VYMIRODM с SPMORODM с IVLU

Доходность на риск

ESIM vs. RODM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RODM
Ранг доходности на риск RODM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIM c RODM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide International ETF (ESIM) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESIMRODMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.28

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.25

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.41

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.48

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

13.67

—

ESIM vs. RODM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESIM и RODM

Максимальная просадка ESIM за все время составила -11.26%, что меньше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIM и RODM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIMRODMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.26%

-35.98%

+24.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.10%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-0.61%

-2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-6.33%

+4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.80%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ESIM и RODM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIMRODMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.72%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.93%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

10.90%

+6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

13.46%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

14.97%

+2.39%

Сравнение комиссий ESIM и RODM

ESIM берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии RODM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIM и RODM

Дивидендная доходность ESIM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности RODM в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESIM
Eventide International ETF		1.21%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.83%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%

Часто задаваемые вопросы

ESIM and RODM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RODM is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RODM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.59% for ESIM.

RODM has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 1.21% for ESIM.

They also come from different issuers: Eventide and Hartford. Their fees differ too: 0.59% for ESIM and 0.29% for RODM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIM и RODM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор