Сравнение ESIM с IPOS
ESIM (Eventide International ETF) and IPOS (Renaissance International IPO ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. ESIM is actively managed, while IPOS is passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESIM charges 0.59%/yr vs 0.80%/yr for IPOS.
Доходность
Сравнение доходности ESIM и IPOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESIM показывает доходность 16.23%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 38.58%.
ESIM
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 6.18%
- С начала года
- 16.23%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IPOS
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 8.92%
- С начала года
- 38.58%
- 6 месяцев
- 41.43%
- 1 год
- 61.03%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- -7.90%
- 10 лет*
- 2.73%
Сравнение доходности по годам ESIM и IPOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESIM Eventide International ETF | 16.23% | 2.23% |
IPOS Renaissance International IPO ETF | 38.58% | 2.47% |
Correlation
The correlation between ESIM and IPOS is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIM vs. IPOS — Ранг доходности на риск
ESIM
IPOS
Сравнение ESIM c IPOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide International ETF (ESIM) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIM | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.09 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.88 | 0.09 | +2.80 |
Просадки
Сравнение просадок ESIM и IPOS
Максимальная просадка ESIM за все время составила -11.26%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIM и IPOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIM | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.26% | -73.09% | +61.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -69.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -41.11% | +40.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -31.99% | +29.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIM и IPOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIM | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.00% | 29.43% | -13.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 27.20% | -11.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.00% | 24.12% | -8.12% |
Сравнение комиссий ESIM и IPOS
ESIM берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии IPOS в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIM и IPOS
Дивидендная доходность ESIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности IPOS в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIM Eventide International ETF | 0.19% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IPOS Renaissance International IPO ETF | 0.69% | 1.04% | 0.93% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.89% | 1.12% | 0.87% | 1.73% | 1.08% |
Часто задаваемые вопросы
ESIM and IPOS have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESIM is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIM is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.80% for IPOS.
IPOS has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.19% for ESIM.
They also come from different issuers: Eventide and Renaissance Capital. Their fees differ too: 0.59% for ESIM and 0.80% for IPOS.
Подберите оптимальное распределение для ESIM и IPOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор