PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ESIM с IPOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIM с IPOS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ESIM (Eventide International ETF) and IPOS (Renaissance International IPO ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. ESIM is actively managed, while IPOS is passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESIM charges 0.59%/yr vs 0.80%/yr for IPOS.

Доходность

Сравнение доходности ESIM и IPOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide International ETF (ESIM) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESIM показывает доходность 15.32%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 37.73%.

ESIM

1 день
-1.29%
1 месяц
-1.24%
6 месяцев
12.23%
С начала года
15.32%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IPOS

1 день
-2.71%
1 месяц
-5.15%
6 месяцев
26.80%
С начала года
37.73%
1 год
53.35%
3 года*
14.67%
5 лет*
-7.57%
10 лет*
3.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIM и IPOS

2026 (YTD)2025
ESIM
Eventide International ETF		15.32%1.26%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		37.73%2.17%

Correlation

The correlation between ESIM and IPOS is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г.

0.66

Сравнение распределения секторов ESIM и IPOS

Секторы
ESIM
IPOS

Технологии

26.8%
50.2%

Промышленность

21.0%
13.4%

Финансовые услуги

18.7%
7.3%

Здравоохранение

9.4%
14.9%

Коммунальные услуги

7.0%
3.1%

Потребительский циклический сектор

6.7%
6.3%

Энергетика

4.5%
4.9%

Недвижимость

3.7%

-

Сырьевые материалы

1.7%
3.8%

Коммуникационные услуги

0.7%
0.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.2%

Технологии

ESIM
26.8%
IPOS
50.2%

Промышленность

ESIM
21.0%
IPOS
13.4%

Финансовые услуги

ESIM
18.7%
IPOS
7.3%

Здравоохранение

ESIM
9.4%
IPOS
14.9%

Коммунальные услуги

ESIM
7.0%
IPOS
3.1%

Потребительский циклический сектор

ESIM
6.7%
IPOS
6.3%

Энергетика

ESIM
4.5%
IPOS
4.9%

Недвижимость

ESIM
3.7%
IPOS

-

Сырьевые материалы

ESIM
1.7%
IPOS
3.8%

Коммуникационные услуги

ESIM
0.7%
IPOS
0.3%

Потребительский защитный сектор

ESIM

-

IPOS
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eventide International ETF

Renaissance International IPO ETF

Часто сравнивают с ESIM:
ESIM с ESUMESIM с ESLGESIM с ESLVESIM с ELCVESIM с GMOIESIM с BKIEESIM с IDEV
Часто сравнивают с IPOS:
IPOS с IPOIPOS с SPYIPOS с AUEIXIPOS с FPXIPOS с PIZIPOS с VOOIPOS с MSFT

Доходность на риск

ESIM vs. IPOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IPOS
Ранг доходности на риск IPOS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIM c IPOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide International ETF (ESIM) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESIMIPOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.60

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.14

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.29

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.12

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

8.97

—

ESIM vs. IPOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESIM и IPOS

Максимальная просадка ESIM за все время составила -11.26%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIM и IPOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIMIPOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.26%

-73.09%

+61.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-17.17%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-69.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-41.47%

+37.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-32.05%

+29.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.96%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ESIM и IPOS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIMIPOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

11.71%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

30.93%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

33.61%

-16.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

28.15%

-10.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

24.50%

-7.14%

Сравнение комиссий ESIM и IPOS

ESIM берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии IPOS в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIM и IPOS

Дивидендная доходность ESIM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности IPOS в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESIM
Eventide International ETF		1.21%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		0.34%1.04%0.93%0.33%0.00%0.00%0.25%0.89%1.12%0.87%1.73%1.08%

Часто задаваемые вопросы

ESIM and IPOS have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIM is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIM is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.80% for IPOS.

ESIM has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.34% for IPOS.

They also come from different issuers: Eventide and Renaissance Capital. Their fees differ too: 0.59% for ESIM and 0.80% for IPOS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIM и IPOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор