Сравнение ESIM с FDT
ESIM (Eventide International ETF) and FDT (First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. ESIM is actively managed, while FDT is passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ESIM charges 0.59%/yr vs 0.80%/yr for FDT.
Доходность
Сравнение доходности ESIM и FDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESIM показывает доходность 15.60%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 20.11%.
ESIM
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- 15.60%
- 6 месяцев
- 15.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDT
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 20.11%
- 6 месяцев
- 19.29%
- 1 год
- 44.07%
- 3 года*
- 27.88%
- 5 лет*
- 12.08%
- 10 лет*
- 11.10%
Сравнение доходности по годам ESIM и FDT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESIM Eventide International ETF | 15.60% | 1.26% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 20.11% | 1.27% |
Correlation
The correlation between ESIM and FDT is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIM vs. FDT — Ранг доходности на риск
ESIM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FDT
Сравнение ESIM c FDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide International ETF (ESIM) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESIM | FDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESIM и FDT
Максимальная просадка ESIM за все время составила -11.26%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIM и FDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIM | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.26% | -46.10% | +34.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.29% | -5.81% | +2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -10.75% | +8.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIM и FDT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIM | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 20.20% | -3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.14% | 18.58% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 18.54% | -1.40% |
Сравнение комиссий ESIM и FDT
ESIM берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIM и FDT
Дивидендная доходность ESIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности FDT в 2.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIM Eventide International ETF | 0.19% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 2.97% | 3.27% | 3.89% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
ESIM and FDT have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESIM is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIM is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.80% for FDT.
FDT has the higher dividend yield at 2.97%, compared with 0.19% for ESIM.
They also come from different issuers: Eventide and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for ESIM and 0.80% for FDT.
Подберите оптимальное распределение для ESIM и FDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор