Сравнение ESIM с FDT
ESIM (Eventide International ETF) and FDT (First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. ESIM is actively managed, while FDT is passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ESIM charges 0.59%/yr vs 0.80%/yr for FDT.
Доходность
Сравнение доходности ESIM и FDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESIM показывает доходность 16.15%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 25.50%.
ESIM
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 7.18%
- С начала года
- 16.15%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDT
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 5.22%
- С начала года
- 25.50%
- 6 месяцев
- 28.63%
- 1 год
- 55.05%
- 3 года*
- 30.08%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение доходности по годам ESIM и FDT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESIM Eventide International ETF | 16.15% | 2.23% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 25.50% | 2.34% |
Correlation
The correlation between ESIM and FDT is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIM vs. FDT — Ранг доходности на риск
ESIM
FDT
Сравнение ESIM c FDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide International ETF (ESIM) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIM | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.00 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.89 | 0.40 | +2.49 |
Просадки
Сравнение просадок ESIM и FDT
Максимальная просадка ESIM за все время составила -11.26%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIM и FDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIM | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.26% | -46.10% | +34.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -1.59% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -10.78% | +8.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIM и FDT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIM | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 18.42% | -2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 18.23% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 18.52% | -2.45% |
Сравнение комиссий ESIM и FDT
ESIM берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIM и FDT
Дивидендная доходность ESIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности FDT в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIM Eventide International ETF | 0.19% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 2.84% | 3.27% | 3.89% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
ESIM and FDT have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESIM is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIM is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.80% for FDT.
FDT has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 0.19% for ESIM.
They also come from different issuers: Eventide and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for ESIM and 0.80% for FDT.
Подберите оптимальное распределение для ESIM и FDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор