Сравнение ESIM с FDT
ESIM (Eventide International ETF) and FDT (First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. ESIM is actively managed, while FDT is passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ESIM charges 0.59%/yr vs 0.80%/yr for FDT.
Доходность
Сравнение доходности ESIM и FDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESIM показывает доходность 15.32%, а FDT немного ниже – 14.96%.
ESIM
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -1.24%
- 6 месяцев
- 12.23%
- С начала года
- 15.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDT
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -8.86%
- 6 месяцев
- 8.25%
- С начала года
- 14.96%
- 1 год
- 35.51%
- 3 года*
- 23.63%
- 5 лет*
- 11.65%
- 10 лет*
- 9.99%
Сравнение доходности по годам ESIM и FDT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESIM Eventide International ETF | 15.32% | 1.26% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 14.96% | 1.27% |
Correlation
The correlation between ESIM and FDT is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение распределения секторов ESIM и FDT
Секторы
ESIM
FDT
Технологии
Промышленность
Финансовые услуги
Здравоохранение
Коммунальные услуги
Потребительский циклический сектор
Энергетика
Недвижимость
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
-
Технологии
ESIM
FDT
Промышленность
ESIM
FDT
Финансовые услуги
ESIM
FDT
Здравоохранение
ESIM
FDT
Коммунальные услуги
ESIM
FDT
Потребительский циклический сектор
ESIM
FDT
Энергетика
ESIM
FDT
Недвижимость
ESIM
FDT
Сырьевые материалы
ESIM
FDT
Коммуникационные услуги
ESIM
FDT
Потребительский защитный сектор
ESIM
-
FDT
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIM vs. FDT — Ранг доходности на риск
ESIM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FDT
Сравнение ESIM c FDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide International ETF (ESIM) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESIM | FDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESIM и FDT
Максимальная просадка ESIM за все время составила -11.26%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIM и FDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIM | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.26% | -46.10% | +34.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.52% | -9.86% | +6.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -10.73% | +8.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIM и FDT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIM | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.36% | 20.55% | -3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 18.62% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.36% | 18.53% | -1.17% |
Сравнение комиссий ESIM и FDT
ESIM берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIM и FDT
Дивидендная доходность ESIM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности FDT в 2.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIM Eventide International ETF | 1.21% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 2.91% | 3.27% | 3.89% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
ESIM and FDT have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESIM is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIM is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.80% for FDT.
FDT has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 1.21% for ESIM.
They also come from different issuers: Eventide and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for ESIM and 0.80% for FDT.
Подберите оптимальное распределение для ESIM и FDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор