Сравнение ESIM с EIS
ESIM (Eventide International ETF) and EIS (iShares MSCI Israel ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. ESIM is actively managed, while EIS is passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.59% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ESIM и EIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESIM показывает доходность 16.15%, что значительно ниже, чем у EIS с доходностью 18.19%.
ESIM
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 7.18%
- С начала года
- 16.15%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIS
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 18.19%
- 6 месяцев
- 22.47%
- 1 год
- 54.91%
- 3 года*
- 37.61%
- 5 лет*
- 15.32%
- 10 лет*
- 11.97%
Сравнение доходности по годам ESIM и EIS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESIM Eventide International ETF | 16.15% | 2.23% |
EIS iShares MSCI Israel ETF | 18.19% | 1.69% |
Correlation
The correlation between ESIM and EIS is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIM vs. EIS — Ранг доходности на риск
ESIM
EIS
Сравнение ESIM c EIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide International ETF (ESIM) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIM | EIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.45 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.89 | 0.33 | +2.56 |
Просадки
Сравнение просадок ESIM и EIS
Максимальная просадка ESIM за все время составила -11.26%, что меньше максимальной просадки EIS в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIM и EIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIM | EIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.26% | -51.94% | +40.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -5.56% | +5.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -13.90% | +11.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIM и EIS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIM | EIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 22.56% | -6.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 21.81% | -5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 21.08% | -5.01% |
Сравнение комиссий ESIM и EIS
И ESIM, и EIS имеют комиссию равную 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIM и EIS
Дивидендная доходность ESIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности EIS в 1.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIS iShares MSCI Israel ETF | 1.22% | 1.44% | 1.38% | 1.39% | 1.66% | 1.04% | 0.16% | 2.06% | 0.87% | 2.02% | 1.78% | 2.55% |
ESIM Eventide International ETF | 0.19% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESIM and EIS have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIM and EIS have the same expense ratio: 0.59% per year.
EIS has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.19% for ESIM.
They also come from different issuers: Eventide and iShares.
Подберите оптимальное распределение для ESIM и EIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор