PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ESIM с EIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIM с EIS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ESIM (Eventide International ETF) and EIS (iShares MSCI Israel ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. ESIM is actively managed, while EIS is passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ESIM и EIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide International ETF (ESIM) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESIM показывает доходность 15.32%, что значительно выше, чем у EIS с доходностью 10.16%.

ESIM

1 день
-1.29%
1 месяц
-1.24%
6 месяцев
12.23%
С начала года
15.32%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EIS

1 день
-1.96%
1 месяц
-2.41%
6 месяцев
1.58%
С начала года
10.16%
1 год
30.28%
3 года*
30.87%
5 лет*
13.94%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIM и EIS

2026 (YTD)2025
ESIM
Eventide International ETF		15.32%1.26%
EIS
iShares MSCI Israel ETF		10.16%1.14%

Correlation

The correlation between ESIM and EIS is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г.

0.60

Сравнение распределения секторов ESIM и EIS

Секторы
ESIM
EIS

Технологии

26.8%
20.0%

Промышленность

21.0%
10.7%

Финансовые услуги

18.7%
32.5%

Здравоохранение

9.4%
9.9%

Коммунальные услуги

7.0%
6.7%

Потребительский циклический сектор

6.7%
2.8%

Энергетика

4.5%
1.8%

Недвижимость

3.7%
8.9%

Сырьевые материалы

1.7%
1.6%

Коммуникационные услуги

0.7%
2.4%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Технологии

ESIM
26.8%
EIS
20.0%

Промышленность

ESIM
21.0%
EIS
10.7%

Финансовые услуги

ESIM
18.7%
EIS
32.5%

Здравоохранение

ESIM
9.4%
EIS
9.9%

Коммунальные услуги

ESIM
7.0%
EIS
6.7%

Потребительский циклический сектор

ESIM
6.7%
EIS
2.8%

Энергетика

ESIM
4.5%
EIS
1.8%

Недвижимость

ESIM
3.7%
EIS
8.9%

Сырьевые материалы

ESIM
1.7%
EIS
1.6%

Коммуникационные услуги

ESIM
0.7%
EIS
2.4%

Потребительский защитный сектор

ESIM

-

EIS
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eventide International ETF

iShares MSCI Israel ETF

Часто сравнивают с ESIM:
ESIM с ESUMESIM с ESLGESIM с ESLVESIM с ELCVESIM с GMOIESIM с BKIEESIM с IDEV
Часто сравнивают с EIS:
EIS с ISRAEIS с IZRLEIS с SPYEIS с VOOEIS с ITEQEIS с QQQEIS с EPU

Доходность на риск

ESIM vs. EIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EIS
Ранг доходности на риск EIS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIS: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIM c EIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide International ETF (ESIM) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESIMEISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.32

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.91

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.23

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.19

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.23

—

ESIM vs. EIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESIM и EIS

Максимальная просадка ESIM за все время составила -11.26%, что меньше максимальной просадки EIS в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIM и EIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIMEISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.26%

-51.94%

+40.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.90%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.10%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-11.97%

+8.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-13.88%

+11.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.87%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ESIM и EIS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIMEISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.40%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

18.48%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

23.12%

-5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

22.29%

-4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

21.26%

-3.90%

Сравнение комиссий ESIM и EIS

И ESIM, и EIS имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIM и EIS

Дивидендная доходность ESIM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности EIS в 1.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIS
iShares MSCI Israel ETF		1.54%1.44%1.38%1.39%1.66%1.04%0.16%2.06%0.87%2.02%1.78%2.55%
ESIM
Eventide International ETF		1.21%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESIM and EIS have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIM and EIS have the same expense ratio: 0.59% per year.

EIS has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 1.21% for ESIM.

They also come from different issuers: Eventide and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIM и EIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор