PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIGX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESIGX с ESCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX).

ESIGX управляется Ashmore. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ESIGX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESIGX и ESCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESIGX
Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund		1.15%34.35%7.96%10.61%-27.17%-1.02%45.70%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%46.96%

Доходность по периодам

С начала года, ESIGX показывает доходность 1.15%, что значительно ниже, чем у ESCIX с доходностью 8.91%.

ESIGX

1 день
-0.92%
1 месяц
-11.48%
С начала года
1.15%
6 месяцев
6.04%
1 год
34.75%
3 года*
14.69%
5 лет*
2.85%
10 лет*
—

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
12.73%
1 год
40.33%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.75%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с ESIGX:
ESIGX с ESFIXESIGX с IGIEXESIGX с ESDIXESIGX с EMKIXESIGX с EFEIXESIGX с EMFIXESIGX с FQEMX
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с WBELXESCIX с DEMIXESCIX с FSSGXESCIX с SIEMXESCIX с RNWGX

Сравнение комиссий ESIGX и ESCIX

ESIGX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
ESIGX
Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund

Доходность на риск

ESIGX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIGX
Ранг доходности на риск ESIGX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIGX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIGX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIGX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIGX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIGX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIGXESCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

2.59

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

3.42

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.53

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

2.47

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

14.33

-4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIGX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIGX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESCIX равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIGX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIGXESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.59

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.37

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.39

+0.04

Корреляция

Корреляция между ESIGX и ESCIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIGX и ESCIX

Дивидендная доходность ESIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности ESCIX в 0.42%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ESIGX
Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund		2.02%2.04%0.51%0.78%0.00%16.52%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%

Просадки

Сравнение просадок ESIGX и ESCIX

Максимальная просадка ESIGX за все время составила -47.21%, примерно равная максимальной просадке ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIGX и ESCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESIGXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.21%

-48.76%

+1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-12.84%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.76%

-36.59%

-8.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.34%

-0.74%

-12.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.32%

-13.45%

-6.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.49%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIGX и ESCIX

Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ESIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESIGXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

0.00%

+7.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

8.91%

+3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

15.75%

+2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.54%

15.86%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.62%

17.64%

+3.98%