Сравнение ESIGX с EMCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) и Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund (EMCIX).
ESIGX управляется Ashmore. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. EMCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 7 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ESIGX и EMCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESIGX и EMCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIGX Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund | 2.60% | 34.35% | 7.96% | 10.61% | -27.17% | -1.02% | 45.70% |
EMCIX Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund | 1.36% | 8.81% | 8.28% | 6.01% | -22.35% | -6.47% | 4.31% |
Доходность по периодам
С начала года, ESIGX показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у EMCIX с доходностью 1.36%.
ESIGX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -10.22%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 7.55%
- 1 год
- 36.67%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 2.57%
- 10 лет*
- —
EMCIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 7.07%
- 3 года*
- 7.32%
- 5 лет*
- -1.58%
- 10 лет*
- 2.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESIGX и EMCIX
ESIGX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии EMCIX в 1.01%.
Доходность на риск
ESIGX vs. EMCIX — Ранг доходности на риск
ESIGX
EMCIX
Сравнение ESIGX c EMCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) и Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund (EMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIGX | EMCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 1.20 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 1.95 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.37 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 1.91 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.49 | 7.03 | +3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIGX | EMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 1.20 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | -0.28 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | -0.02 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между ESIGX и EMCIX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIGX и EMCIX
Дивидендная доходность ESIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности EMCIX в 10.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIGX Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund | 1.99% | 2.04% | 0.51% | 0.78% | 0.00% | 16.52% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMCIX Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund | 10.44% | 7.69% | 4.92% | 5.23% | 6.67% | 4.28% | 5.13% | 6.62% | 6.62% | 4.89% |
Просадки
Сравнение просадок ESIGX и EMCIX
Максимальная просадка ESIGX за все время составила -47.21%, что больше максимальной просадки EMCIX в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIGX и EMCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESIGX | EMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.21% | -36.20% | -11.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | -3.81% | -9.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.76% | -36.20% | -8.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.11% | -9.88% | -2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.32% | -13.64% | -6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 1.08% | +2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIGX и EMCIX
Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund (EMCIX) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что ESIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESIGX | EMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.89% | 0.91% | +6.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.63% | 4.82% | +7.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.65% | 6.06% | +12.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 5.66% | +12.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.62% | 6.07% | +15.55% |