Сравнение ESIE.DE с AMZN
ESIE.DE (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)) is Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while AMZN (Amazon.com, Inc) is a stock. Over the past 5 years, ESIE.DE returned 19.66%/yr vs 10.13%/yr for AMZN. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ESIE.DE и AMZN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESIE.DE торгуется в EUR, в то время как AMZN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMZN были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESIE.DE показывает доходность 35.70%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью 8.68%.
ESIE.DE
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 35.70%
- 6 месяцев
- 33.07%
- 1 год
- 55.14%
- 3 года*
- 17.75%
- 5 лет*
- 19.66%
- 10 лет*
- —
AMZN
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -8.77%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- 17.55%
- 3 года*
- 21.73%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 20.96%
Сравнение доходности по годам ESIE.DE и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIE.DE iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 35.70% | 15.26% | -6.63% | 8.58% | 35.56% | 35.47% | 6.12% |
AMZN Amazon.com, Inc | 8.68% | -7.28% | 53.92% | 75.46% | -46.49% | 10.03% | 1.94% |
Correlation
The correlation between ESIE.DE and AMZN is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2020 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIE.DE vs. AMZN — Ранг доходности на риск
ESIE.DE
AMZN
Сравнение ESIE.DE c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIE.DE | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.13 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | 0.73 | +3.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.31 | 1.78 | +12.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIE.DE | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 0.58 | +1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.29 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.71 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок ESIE.DE и AMZN
Максимальная просадка ESIE.DE за все время составила -26.20%, что меньше максимальной просадки AMZN в -60.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIE.DE и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIE.DE | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.20% | -60.20% | +34.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -24.04% | +11.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.20% | -37.68% | +11.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.20% | -52.70% | +26.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | -9.19% | +2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.68% | -12.38% | +5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 9.86% | -6.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIE.DE и AMZN
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE) и Amazon.com, Inc (AMZN) имеют волатильность 7.06% и 7.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIE.DE | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 7.14% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.84% | 19.96% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.89% | 30.49% | -7.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.75% | 35.35% | -11.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.16% | 32.74% | -8.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIE.DE и AMZN
Ни ESIE.DE, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ESIE.DE and AMZN have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ESIE.DE и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор