PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIE.DE с SPYN.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESIE.DE с SPYN.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE) и SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (SPYN.DE).

ESIE.DE и SPYN.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESIE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 18 нояб. 2020 г.. SPYN.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Energy 20/35 Capped. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESIE.DE и SPYN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE) и SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (SPYN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESIE.DE и SPYN.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESIE.DE
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)		43.14%15.26%-6.63%8.58%35.56%35.47%6.12%
SPYN.DE
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF		42.08%14.83%-5.83%8.31%37.38%35.64%5.74%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESIE.DE показывает доходность 43.14%, а SPYN.DE немного ниже – 42.08%.

ESIE.DE

1 день
3.49%
1 месяц
17.96%
С начала года
43.14%
6 месяцев
50.01%
1 год
47.21%
3 года*
17.73%
5 лет*
22.06%
10 лет*
—

SPYN.DE

1 день
2.95%
1 месяц
17.22%
С начала года
42.08%
6 месяцев
48.96%
1 год
45.30%
3 года*
17.57%
5 лет*
22.30%
10 лет*
12.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)

SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF

Часто сравнивают с ESIE.DE:
ESIE.DE с SXR8.DEESIE.DE с D6RD.DEESIE.DE с XUEN.DEESIE.DE с WDNR.DEESIE.DE с XDG7.DEESIE.DE с SMLP.DEESIE.DE с WDEE.DE
Часто сравнивают с SPYN.DE:
SPYN.DE с VOOSPYN.DE с SMLP.DESPYN.DE с VJPU.LSPYN.DE с XUEN.DESPYN.DE с IS0D.DESPYN.DE с NUKL.DESPYN.DE с V0IH.DE

Сравнение комиссий ESIE.DE и SPYN.DE

И ESIE.DE, и SPYN.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ESIE.DE
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)
SPYN.DE
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF

Доходность на риск

ESIE.DE vs. SPYN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIE.DE
Ранг доходности на риск ESIE.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIE.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIE.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIE.DE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIE.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIE.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SPYN.DE
Ранг доходности на риск SPYN.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYN.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYN.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYN.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYN.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYN.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIE.DE c SPYN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE) и SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (SPYN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIE.DESPYN.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

1.97

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

2.37

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.36

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.46

5.28

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.02

20.13

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIE.DE vs. SPYN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIE.DE на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYN.DE равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIE.DE и SPYN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIE.DESPYN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.97

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.94

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.32

+0.70

Корреляция

Корреляция между ESIE.DE и SPYN.DE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIE.DE и SPYN.DE

Ни ESIE.DE, ни SPYN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ESIE.DE и SPYN.DE

Максимальная просадка ESIE.DE за все время составила -26.20%, что меньше максимальной просадки SPYN.DE в -58.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIE.DE и SPYN.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ESIE.DESPYN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.20%

-58.67%

+32.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.09%

-16.30%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.20%

-26.54%

+0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-1.63%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-11.47%

+4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.68%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIE.DE и SPYN.DE

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (SPYN.DE) с волатильностью 9.41%. Это указывает на то, что ESIE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESIE.DESPYN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.34%

9.41%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.28%

15.52%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.30%

22.94%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.42%

23.39%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

25.95%

-2.06%