Сравнение ESIE.DE с WDEE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE) и Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE).
ESIE.DE и WDEE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESIE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 18 нояб. 2020 г.. WDEE.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Energy. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESIE.DE и WDEE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESIE.DE и WDEE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ESIE.DE iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 43.14% | 15.26% | -6.63% | 5.03% |
WDEE.DE Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc | 34.44% | -2.96% | 9.29% | 6.37% |
Доходность по периодам
С начала года, ESIE.DE показывает доходность 43.14%, что значительно выше, чем у WDEE.DE с доходностью 34.44%.
ESIE.DE
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- 17.96%
- С начала года
- 43.14%
- 6 месяцев
- 50.01%
- 1 год
- 47.21%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 22.06%
- 10 лет*
- —
WDEE.DE
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- 7.34%
- С начала года
- 34.44%
- 6 месяцев
- 33.71%
- 1 год
- 21.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESIE.DE и WDEE.DE
И ESIE.DE, и WDEE.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ESIE.DE vs. WDEE.DE — Ранг доходности на риск
ESIE.DE
WDEE.DE
Сравнение ESIE.DE c WDEE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE) и Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIE.DE | WDEE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.02 | 0.95 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 1.30 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.19 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.46 | 3.72 | +1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.02 | 9.86 | +10.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIE.DE | WDEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 0.95 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.77 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между ESIE.DE и WDEE.DE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIE.DE и WDEE.DE
Ни ESIE.DE, ни WDEE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ESIE.DE и WDEE.DE
Максимальная просадка ESIE.DE за все время составила -26.20%, что больше максимальной просадки WDEE.DE в -23.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIE.DE и WDEE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESIE.DE | WDEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.20% | -23.77% | -2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.09% | -15.15% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -3.56% | +1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -7.23% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.96% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIE.DE и WDEE.DE
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE) с волатильностью 8.42%. Это указывает на то, что ESIE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESIE.DE | WDEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.34% | 8.42% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.28% | 14.22% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.30% | 22.38% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.42% | 19.32% | +4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.89% | 19.32% | +4.57% |