Сравнение ESIE.DE с XUEN.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE) и Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE).
ESIE.DE и XUEN.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESIE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 18 нояб. 2020 г.. XUEN.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI USA Energy 20/35 Custom. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESIE.DE и XUEN.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESIE.DE и XUEN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIE.DE iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 43.14% | 15.26% | -6.63% | 8.58% | 35.56% | 35.47% | 6.12% |
XUEN.DE Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | 34.30% | -3.28% | 10.56% | -3.66% | 71.12% | 65.12% | 2.34% |
Доходность по периодам
С начала года, ESIE.DE показывает доходность 43.14%, что значительно выше, чем у XUEN.DE с доходностью 34.30%.
ESIE.DE
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- 17.96%
- С начала года
- 43.14%
- 6 месяцев
- 50.01%
- 1 год
- 47.21%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 22.06%
- 10 лет*
- —
XUEN.DE
- 1 день
- -6.51%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- 34.30%
- 6 месяцев
- 35.48%
- 1 год
- 20.64%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 23.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESIE.DE и XUEN.DE
ESIE.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XUEN.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ESIE.DE vs. XUEN.DE — Ранг доходности на риск
ESIE.DE
XUEN.DE
Сравнение ESIE.DE c XUEN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE) и Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIE.DE | XUEN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.02 | 0.83 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 1.17 | +1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.17 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.46 | 1.33 | +4.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.02 | 3.74 | +16.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIE.DE | XUEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 0.83 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.88 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.38 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между ESIE.DE и XUEN.DE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIE.DE и XUEN.DE
ESIE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUEN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIE.DE iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUEN.DE Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | 2.04% | 2.80% | 2.64% | 3.22% | 3.89% | 3.12% | 7.28% | 2.72% | 0.71% |
Просадки
Сравнение просадок ESIE.DE и XUEN.DE
Максимальная просадка ESIE.DE за все время составила -26.20%, что меньше максимальной просадки XUEN.DE в -64.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIE.DE и XUEN.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESIE.DE | XUEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.20% | -64.67% | +38.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.09% | -21.88% | +5.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.20% | -26.63% | +0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -7.88% | +6.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -17.09% | +10.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 5.52% | -2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIE.DE и XUEN.DE
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE) и Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE) имеют волатильность 10.34% и 9.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESIE.DE | XUEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.34% | 9.95% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.28% | 16.12% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.30% | 24.93% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.42% | 26.45% | -3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.89% | 29.62% | -5.73% |