PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIE.DE с XDG7.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESIE.DE с XDG7.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE) и Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C (XDG7.DE).

ESIE.DE и XDG7.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESIE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 18 нояб. 2020 г.. XDG7.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI ACWI IMI SDG 7 Affordable and Clean Energy Select. Фонд был запущен 18 янв. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESIE.DE и XDG7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE) и Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C (XDG7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESIE.DE и XDG7.DE

2026 (YTD)202520242023
ESIE.DE
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)		43.14%15.26%-6.63%1.25%
XDG7.DE
Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C		15.98%23.57%-15.19%-25.56%

Доходность по периодам

С начала года, ESIE.DE показывает доходность 43.14%, что значительно выше, чем у XDG7.DE с доходностью 15.98%.

ESIE.DE

1 день
3.49%
1 месяц
17.96%
С начала года
43.14%
6 месяцев
50.01%
1 год
47.21%
3 года*
17.73%
5 лет*
22.06%
10 лет*
—

XDG7.DE

1 день
0.30%
1 месяц
6.29%
С начала года
15.98%
6 месяцев
22.10%
1 год
51.91%
3 года*
-1.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с ESIE.DE:
ESIE.DE с SXR8.DEESIE.DE с SPYN.DEESIE.DE с D6RD.DEESIE.DE с XUEN.DEESIE.DE с WDNR.DEESIE.DE с SMLP.DEESIE.DE с NUKL.DE
Часто сравнивают с XDG7.DE:
XDG7.DE с RENW.DEXDG7.DE с INRG.LXDG7.DE с WNDY.DEXDG7.DE с AMEE.DEXDG7.DE с ZPDE.DEXDG7.DE с IS0D.DEXDG7.DE с XUEN.DE

Сравнение комиссий ESIE.DE и XDG7.DE

ESIE.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XDG7.DE в 0.35%.

XDG7.DE
Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C
ESIE.DE
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Доходность на риск

ESIE.DE vs. XDG7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIE.DE
Ранг доходности на риск ESIE.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIE.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIE.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIE.DE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIE.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIE.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
XDG7.DE
Ранг доходности на риск XDG7.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDG7.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDG7.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDG7.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDG7.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDG7.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIE.DE c XDG7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE) и Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C (XDG7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIE.DEXDG7.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

1.67

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

2.39

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.41

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.46

3.22

+2.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.02

8.24

+11.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIE.DE vs. XDG7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIE.DE на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDG7.DE равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIE.DE и XDG7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIE.DEXDG7.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.67

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

-0.13

+1.15

Корреляция

Корреляция между ESIE.DE и XDG7.DE составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIE.DE и XDG7.DE

Ни ESIE.DE, ни XDG7.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ESIE.DE и XDG7.DE

Максимальная просадка ESIE.DE за все время составила -26.20%, что меньше максимальной просадки XDG7.DE в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIE.DE и XDG7.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ESIE.DEXDG7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.20%

-48.68%

+22.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.09%

-17.21%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-10.67%

+9.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-27.83%

+21.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

6.72%

-3.92%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIE.DE и XDG7.DE

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C (XDG7.DE) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что ESIE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDG7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESIE.DEXDG7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.34%

4.69%

+5.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.28%

26.56%

-10.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.30%

30.96%

-7.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.42%

24.13%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

24.13%

-0.24%