PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIE.DE с WDNR.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESIE.DE с WDNR.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE) и Amundi Global BioEnergy ESG Screened UCITS ETF EUR Acc (WDNR.DE).

ESIE.DE и WDNR.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESIE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 18 нояб. 2020 г.. WDNR.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg BioEnergy ESG. Фонд был запущен 31 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESIE.DE и WDNR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE) и Amundi Global BioEnergy ESG Screened UCITS ETF EUR Acc (WDNR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESIE.DE и WDNR.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESIE.DE
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)		43.14%15.26%-6.63%8.58%35.56%35.47%6.12%
WDNR.DE
Amundi Global BioEnergy ESG Screened UCITS ETF EUR Acc		29.90%10.93%-16.29%-1.60%53.34%50.49%3.56%

Доходность по периодам

С начала года, ESIE.DE показывает доходность 43.14%, что значительно выше, чем у WDNR.DE с доходностью 29.90%.

ESIE.DE

1 день
3.49%
1 месяц
17.96%
С начала года
43.14%
6 месяцев
50.01%
1 год
47.21%
3 года*
17.73%
5 лет*
22.06%
10 лет*
—

WDNR.DE

1 день
1.40%
1 месяц
10.81%
С начала года
29.90%
6 месяцев
34.71%
1 год
49.42%
3 года*
6.07%
5 лет*
16.66%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Amundi Global BioEnergy ESG Screened UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с ESIE.DE:
ESIE.DE с SXR8.DEESIE.DE с SPYN.DEESIE.DE с D6RD.DEESIE.DE с XUEN.DEESIE.DE с XDG7.DEESIE.DE с SMLP.DEESIE.DE с WDEE.DE
Часто сравнивают с WDNR.DE:
WDNR.DE с INRG.LWDNR.DE с SMLP.DEWDNR.DE с XUEN.DEWDNR.DE с D6RD.DEWDNR.DE с LOGS.DEWDNR.DE с V0IH.DEWDNR.DE с WNDY.DE

Сравнение комиссий ESIE.DE и WDNR.DE

ESIE.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии WDNR.DE в 0.35%.

WDNR.DE
Amundi Global BioEnergy ESG Screened UCITS ETF EUR Acc
ESIE.DE
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Доходность на риск

ESIE.DE vs. WDNR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIE.DE
Ранг доходности на риск ESIE.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIE.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIE.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIE.DE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIE.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIE.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
WDNR.DE
Ранг доходности на риск WDNR.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDNR.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDNR.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDNR.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDNR.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDNR.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIE.DE c WDNR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE) и Amundi Global BioEnergy ESG Screened UCITS ETF EUR Acc (WDNR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIE.DEWDNR.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

2.70

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

3.51

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.49

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.46

7.89

-2.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.02

31.68

-11.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIE.DE vs. WDNR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIE.DE на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WDNR.DE равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIE.DE и WDNR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIE.DEWDNR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.70

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.76

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.25

+0.77

Корреляция

Корреляция между ESIE.DE и WDNR.DE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIE.DE и WDNR.DE

Ни ESIE.DE, ни WDNR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ESIE.DE и WDNR.DE

Максимальная просадка ESIE.DE за все время составила -26.20%, что меньше максимальной просадки WDNR.DE в -62.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIE.DE и WDNR.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ESIE.DEWDNR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.20%

-62.27%

+36.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.09%

-11.53%

-4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.20%

-40.22%

+14.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-1.24%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-16.88%

+10.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

1.76%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIE.DE и WDNR.DE

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с Amundi Global BioEnergy ESG Screened UCITS ETF EUR Acc (WDNR.DE) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что ESIE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDNR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESIE.DEWDNR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.34%

7.27%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.28%

12.17%

+4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.30%

18.19%

+5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.42%

22.73%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

27.07%

-3.18%