PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESHY с HDEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESHY с HDEF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESHY (Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF) and HDEF (Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF) are both exchange-traded funds - ESHY is a High Yield Bonds fund tracking the JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index, while HDEF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ESHY и HDEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY) и Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ESHY

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDEF

1 день
0.84%
1 месяц
-1.49%
С начала года
4.87%
6 месяцев
7.11%
1 год
16.55%
3 года*
16.85%
5 лет*
10.01%
10 лет*
8.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESHY и HDEF

2026 (YTD)
ESHY
Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF		0.00%
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		-2.14%

Сравнение распределения секторов ESHY и HDEF

Секторы
ESHY
HDEF

Энергетика

100.0%
13.8%

Сырьевые материалы

-

0.7%

Коммуникационные услуги

-

4.0%

Потребительский циклический сектор

-

3.9%

Потребительский защитный сектор

-

17.9%

Финансовые услуги

-

26.9%

Здравоохранение

-

14.0%

Промышленность

-

8.8%

Недвижимость

-

0.9%

Технологии

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

8.4%

Энергетика

ESHY
100.0%
HDEF
13.8%

Сырьевые материалы

ESHY

-

HDEF
0.7%

Коммуникационные услуги

ESHY

-

HDEF
4.0%

Потребительский циклический сектор

ESHY

-

HDEF
3.9%

Потребительский защитный сектор

ESHY

-

HDEF
17.9%

Финансовые услуги

ESHY

-

HDEF
26.9%

Здравоохранение

ESHY

-

HDEF
14.0%

Промышленность

ESHY

-

HDEF
8.8%

Недвижимость

ESHY

-

HDEF
0.9%

Технологии

ESHY

-

HDEF
0.6%

Коммунальные услуги

ESHY

-

HDEF
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

Часто сравнивают с ESHY:
ESHY с EBNDESHY с GHYGESHY с BKHYESHY с USHYESHY с HYGHESHY с SRLNESHY с XHYE
Часто сравнивают с HDEF:
HDEF с VYMIHDEF с EFVHDEF с SCHYHDEF с SCHDHDEF с BBINHDEF с BKHYHDEF с SPDW

Доходность на риск

ESHY vs. HDEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESHY
HDEF
Ранг доходности на риск HDEF: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDEF: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEF: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEF: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEF: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEF: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESHY c HDEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY) и Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ESHY vs. HDEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESHYHDEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.42

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.45

—

Просадки

Сравнение просадок ESHY и HDEF

Максимальная просадка ESHY за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки HDEF в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESHY и HDEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESHYHDEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-36.43%

+36.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.03%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.89%

+4.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-5.04%

+5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.61%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ESHY и HDEF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESHYHDEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.72%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.22%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

11.68%

-11.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

14.14%

-14.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

16.24%

-16.24%

Сравнение комиссий ESHY и HDEF

И ESHY, и HDEF имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESHY и HDEF

ESHY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESHY
Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		3.62%3.88%4.53%4.38%5.41%4.76%3.93%4.20%3.55%3.38%9.53%1.87%

Часто задаваемые вопросы

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESHY and HDEF have the same expense ratio: 0.20% per year.

HDEF has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 0.00% for ESHY.

ESHY is categorized as High Yield Bonds, while HDEF is Foreign Large Cap Equities. ESHY tracks JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index, while HDEF tracks MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESHY и HDEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор