Сравнение ESGW.L с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.L) и SPDR Gold Shares (GLD).
ESGW.L и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGW.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World Universal Select Business Screens Index. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESGW.L и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGW.L и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGW.L Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc | -2.64% | 20.25% | 18.23% | 25.76% | -20.14% | 22.82% | 18.99% | 13.91% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 12.88% |
Доходность по периодам
С начала года, ESGW.L показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%.
ESGW.L
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 19.50%
- 3 года*
- 17.34%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGW.L и GLD
ESGW.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
ESGW.L vs. GLD — Ранг доходности на риск
ESGW.L
GLD
Сравнение ESGW.L c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGW.L | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.89 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 2.31 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 2.70 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | 9.90 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGW.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.89 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 1.25 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.63 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между ESGW.L и GLD составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGW.L и GLD
Ни ESGW.L, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ESGW.L и GLD
Максимальная просадка ESGW.L за все время составила -32.55%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGW.L и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGW.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.55% | -45.56% | +13.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -19.21% | +7.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.32% | -21.03% | -7.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -11.71% | +5.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -16.17% | +10.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 5.25% | -2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGW.L и GLD
Текущая волатильность для Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.L) составляет 5.40%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что ESGW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGW.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 10.48% | -5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | 24.34% | -15.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 27.81% | -11.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.84% | 17.75% | -1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 15.88% | +1.57% |