Сравнение ESGW.L с WMVG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L).
ESGW.L и WMVG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGW.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World Universal Select Business Screens Index. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. WMVG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Minimum Volatility. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESGW.L и WMVG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGW.L и WMVG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGW.L Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc | -2.64% | 20.25% | 18.23% | 25.76% | -20.14% | 22.82% | 18.99% | 13.91% |
WMVG.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | -0.33% | 17.31% | 12.58% | 13.00% | -18.11% | 15.90% | 1.73% | 11.12% |
Разные валюты инструментов
ESGW.L торгуется в USD, в то время как WMVG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WMVG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESGW.L показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у WMVG.L с доходностью -0.33%.
ESGW.L
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 19.50%
- 3 года*
- 17.34%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- —
WMVG.L
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGW.L и WMVG.L
ESGW.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии WMVG.L в 0.35%.
Доходность на риск
ESGW.L vs. WMVG.L — Ранг доходности на риск
ESGW.L
WMVG.L
Сравнение ESGW.L c WMVG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGW.L | WMVG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.38 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 0.59 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.09 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 0.49 | +1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | 1.83 | +6.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGW.L | WMVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.38 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.41 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.41 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между ESGW.L и WMVG.L составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGW.L и WMVG.L
Ни ESGW.L, ни WMVG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ESGW.L и WMVG.L
Максимальная просадка ESGW.L за все время составила -32.55%, что меньше максимальной просадки WMVG.L в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGW.L и WMVG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGW.L | WMVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.55% | -28.25% | -4.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -8.74% | -3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.32% | -15.18% | -13.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -3.70% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -4.13% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 1.75% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGW.L и WMVG.L
Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.L) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что ESGW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGW.L | WMVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 3.83% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | 7.17% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 14.52% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.84% | 14.90% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 16.95% | +0.50% |