Сравнение ESGW.L с FWRG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L).
ESGW.L и FWRG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGW.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World Universal Select Business Screens Index. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. FWRG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESGW.L и FWRG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGW.L и FWRG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ESGW.L Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc | -2.64% | 20.25% | 18.23% | 9.92% |
FWRG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | -0.40% | 13.84% | 20.11% | 8.08% |
Доходность по периодам
С начала года, ESGW.L показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у FWRG.L с доходностью -0.40%.
ESGW.L
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 19.50%
- 3 года*
- 17.34%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- —
FWRG.L
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 3.32%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGW.L и FWRG.L
ESGW.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FWRG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ESGW.L vs. FWRG.L — Ранг доходности на риск
ESGW.L
FWRG.L
Сравнение ESGW.L c FWRG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGW.L | FWRG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.32 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.84 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 2.59 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | 9.85 | -1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGW.L | FWRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.32 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.20 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между ESGW.L и FWRG.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGW.L и FWRG.L
Ни ESGW.L, ни FWRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ESGW.L и FWRG.L
Максимальная просадка ESGW.L за все время составила -32.55%, что больше максимальной просадки FWRG.L в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGW.L и FWRG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGW.L | FWRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.55% | -18.88% | -13.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -10.04% | -1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -4.18% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -2.37% | -3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 1.87% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGW.L и FWRG.L
Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.L) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что ESGW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGW.L | FWRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 4.54% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | 8.25% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 13.92% | +1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.84% | 12.48% | +3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 12.48% | +4.97% |