График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.L) показал доход в -5.27% с начала года и 17.82% за последние 12 месяцев.
Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -7.62%
- С начала года
- -5.27%
- 6 месяцев
- -1.00%
- 1 год
- 17.82%
- 3 года*
- 16.27%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июн. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении ESGW.L закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.78% | 0.75% | -7.62% | -5.27% | |||||||||
| 2025 | 3.60% | -2.45% | -4.33% | 1.18% | 6.72% | 3.78% | 1.61% | 2.14% | 2.31% | 2.84% | 0.09% | 1.53% | 20.25% |
| 2024 | 1.50% | 3.26% | 3.60% | -3.33% | 2.87% | 3.64% | 1.26% | 2.08% | 2.11% | -1.57% | 4.00% | -2.22% | 18.23% |
| 2023 | 6.48% | -1.49% | 2.73% | 1.72% | -0.44% | 6.07% | 3.34% | -1.96% | -4.30% | -3.63% | 9.53% | 6.15% | 25.76% |
| 2022 | -7.09% | -1.82% | 3.02% | -7.91% | -2.02% | -8.25% | 7.44% | -3.84% | -8.24% | 5.08% | 5.14% | -1.99% | -20.14% |
| 2021 | -0.19% | 1.95% | 3.30% | 4.70% | 1.85% | 1.22% | 1.93% | 2.75% | -3.62% | 5.06% | -1.35% | 3.46% | 22.82% |
Метрики бенчмарка
Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc: годовая альфа составляет 6.30%, бета — 0.51, а R² — 0.34 относительно S&P 500 Index с 14.06.2019.
- Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (93.88%) было выше, чем в снижении (93.59%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.51 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.34 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.34 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого ETF — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 6.30%
- Бета
- 0.51
- R²
- 0.34
- Участие в росте
- 93.88%
- Участие в снижении
- 93.59%
Комиссия
Комиссия ESGW.L составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ESGW.L имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ESGW.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.90 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.39 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.40 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 6.61 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ESGW.L в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc показал максимальную просадку в 32.55%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc составляет 8.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.55% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 11 авг. 2020 г. | 120 |
| -28.32% | 31 дек. 2021 г. | 196 | 12 окт. 2022 г. | 321 | 22 янв. 2024 г. | 517 |
| -17.2% | 18 февр. 2025 г. | 35 | 7 апр. 2025 г. | 27 | 19 мая 2025 г. | 62 |
| -9.13% | 11 февр. 2026 г. | 34 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -8.04% | 15 июл. 2024 г. | 16 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 30 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...