PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGW.L с JPLG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESGW.L с JPLG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.L) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L).

ESGW.L и JPLG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGW.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World Universal Select Business Screens Index. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. JPLG.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 9 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESGW.L и JPLG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.L) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGW.L и JPLG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESGW.L
Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc		-2.64%20.25%18.23%25.76%-20.14%22.82%18.99%8.01%
JPLG.L
JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating		4.86%18.42%10.23%12.69%-10.05%23.54%5.71%6.20%
Разные валюты инструментов

ESGW.L торгуется в USD, в то время как JPLG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPLG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESGW.L показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у JPLG.L с доходностью 4.86%.

ESGW.L

1 день
2.78%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
0.92%
1 год
19.50%
3 года*
17.34%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—

JPLG.L

1 день
1.75%
1 месяц
-3.60%
С начала года
4.86%
6 месяцев
8.15%
1 год
19.36%
3 года*
14.63%
5 лет*
9.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc

JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с ESGW.L:
ESGW.L с GLDESGW.L с SGLP.LESGW.L с SPXP.LESGW.L с WMVG.LESGW.L с FCSG.LESGW.L с FWRG.LESGW.L с IGDA.L
Часто сравнивают с JPLG.L:
JPLG.L с JPGL.DEJPLG.L с IUMF.LJPLG.L с JREG.LJPLG.L с SWDA.LJPLG.L с VWRP.LJPLG.L с AVUVJPLG.L с VWCE.DE

Сравнение комиссий ESGW.L и JPLG.L

ESGW.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии JPLG.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JPLG.L
JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating
ESGW.L
Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc

Доходность на риск

ESGW.L vs. JPLG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGW.L
Ранг доходности на риск ESGW.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGW.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGW.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGW.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGW.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGW.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
JPLG.L
Ранг доходности на риск JPLG.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPLG.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPLG.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPLG.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPLG.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPLG.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGW.L c JPLG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.L) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGW.LJPLG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.49

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.99

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

2.15

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.43

9.71

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGW.L vs. JPLG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGW.L на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPLG.L равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGW.L и JPLG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGW.LJPLG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.49

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.72

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.64

+0.11

Корреляция

Корреляция между ESGW.L и JPLG.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGW.L и JPLG.L

Ни ESGW.L, ни JPLG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ESGW.L и JPLG.L

Максимальная просадка ESGW.L за все время составила -32.55%, что меньше максимальной просадки JPLG.L в -35.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGW.L и JPLG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ESGW.LJPLG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.55%

-27.53%

-5.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-9.48%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.32%

-13.65%

-14.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-3.08%

-2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-3.34%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

1.65%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGW.L и JPLG.L

Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.L) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что ESGW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESGW.LJPLG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

3.86%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

6.87%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

12.98%

+2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.84%

13.25%

+2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

15.96%

+1.49%