Сравнение ESGW.L с GBDV.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.L) и SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L).
ESGW.L и GBDV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGW.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World Universal Select Business Screens Index. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. GBDV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats index. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESGW.L и GBDV.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGW.L и GBDV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGW.L Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc | -2.64% | 20.25% | 18.23% | 25.76% | -20.14% | 22.82% | 18.99% | 13.91% |
GBDV.L SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 3.28% | 18.36% | 7.94% | 7.28% | -5.88% | 16.35% | -8.98% | 11.03% |
Разные валюты инструментов
ESGW.L торгуется в USD, в то время как GBDV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBDV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESGW.L показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у GBDV.L с доходностью 3.28%.
ESGW.L
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 19.50%
- 3 года*
- 17.34%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- —
GBDV.L
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 6.44%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- 7.14%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGW.L и GBDV.L
ESGW.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GBDV.L в 0.45%.
Доходность на риск
ESGW.L vs. GBDV.L — Ранг доходности на риск
ESGW.L
GBDV.L
Сравнение ESGW.L c GBDV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.L) и SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGW.L | GBDV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.33 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.78 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.93 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | 7.15 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGW.L | GBDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.33 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.51 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.50 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между ESGW.L и GBDV.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGW.L и GBDV.L
ESGW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GBDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGW.L Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBDV.L SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 4.62% | 4.91% | 4.49% | 4.87% | 5.05% | 4.26% | 4.41% | 4.41% | 5.18% | 4.26% | 4.74% | 5.72% |
Просадки
Сравнение просадок ESGW.L и GBDV.L
Максимальная просадка ESGW.L за все время составила -32.55%, что меньше максимальной просадки GBDV.L в -41.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGW.L и GBDV.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGW.L | GBDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.55% | -34.77% | +2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -8.61% | -3.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.32% | -15.84% | -12.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -4.01% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -5.20% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 1.91% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGW.L и GBDV.L
Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.L) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что ESGW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGW.L | GBDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 3.57% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | 7.22% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 12.78% | +3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.84% | 13.95% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 15.84% | +1.61% |