PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ESGV с SIXA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGV с SIXA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ESGV (Vanguard ESG U.S. Stock ETF) and SIXA (6 Meridian Mega Cap Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ESGV is passively managed, while SIXA is actively managed. Over the past 5 years, ESGV returned 11.92%/yr vs 12.90%/yr for SIXA. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESGV charges 0.09%/yr vs 0.86%/yr for SIXA.

Доходность

Сравнение доходности ESGV и SIXA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGV показывает доходность 10.61%, что значительно ниже, чем у SIXA с доходностью 14.76%.

ESGV

1 день
-0.62%
1 месяц
0.67%
6 месяцев
9.51%
С начала года
10.61%
1 год
21.63%
3 года*
19.76%
5 лет*
11.92%
10 лет*
—

SIXA

1 день
0.98%
1 месяц
0.55%
6 месяцев
12.02%
С начала года
14.76%
1 год
19.30%
3 года*
20.22%
5 лет*
12.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGV и SIXA

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		10.61%16.48%24.69%30.79%-24.04%26.55%34.57%
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		14.76%15.52%22.70%11.98%-5.72%23.87%19.04%

Correlation

The correlation between ESGV and SIXA is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г.

0.76

Over the past year, the correlation between ESGV and SIXA has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ESGV и SIXA

Секторы
ESGV
SIXA

Технологии

43.1%
19.2%

Коммуникационные услуги

11.8%
13.9%

Потребительский циклический сектор

11.5%
3.9%

Финансовые услуги

11.3%
7.7%

Здравоохранение

9.5%
14.5%

Промышленность

4.2%
6.5%

Потребительский защитный сектор

3.6%
23.2%

Недвижимость

2.6%
1.3%

Сырьевые материалы

1.9%

-

Коммунальные услуги

0.2%
5.0%

Энергетика

0.1%
4.8%

Технологии

ESGV
43.1%
SIXA
19.2%

Коммуникационные услуги

ESGV
11.8%
SIXA
13.9%

Потребительский циклический сектор

ESGV
11.5%
SIXA
3.9%

Финансовые услуги

ESGV
11.3%
SIXA
7.7%

Здравоохранение

ESGV
9.5%
SIXA
14.5%

Промышленность

ESGV
4.2%
SIXA
6.5%

Потребительский защитный сектор

ESGV
3.6%
SIXA
23.2%

Недвижимость

ESGV
2.6%
SIXA
1.3%

Сырьевые материалы

ESGV
1.9%
SIXA

-

Коммунальные услуги

ESGV
0.2%
SIXA
5.0%

Энергетика

ESGV
0.1%
SIXA
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG U.S. Stock ETF

6 Meridian Mega Cap Equity ETF

Часто сравнивают с ESGV:
ESGV с VTIESGV с VOOESGV с ESGUESGV с SPYESGV с VFTAXESGV с ESGDESGV с VESGX
Часто сравнивают с SIXA:
SIXA с QQQSIXA с FNDXSIXA с VOOSIXA с JEPISIXA с SPMOSIXA с SPYSIXA с AVLV

Доходность на риск

ESGV vs. SIXA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGV
Ранг доходности на риск ESGV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGV: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGV: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SIXA
Ранг доходности на риск SIXA: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGV c SIXA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESGVSIXADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
2.18

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
3.28

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.39

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

3.47

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.68

13.14

-5.46

ESGV vs. SIXA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGV на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIXA равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGV и SIXA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESGV и SIXA

Максимальная просадка ESGV за все время составила -33.66%, что больше максимальной просадки SIXA в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGV и SIXA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGVSIXAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.66%

-18.38%

-15.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-5.59%

-6.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.41%

-11.22%

-9.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-18.38%

-10.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

0.00%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-2.95%

-3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

1.47%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGV и SIXA

Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что ESGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGVSIXAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

2.40%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

6.99%

+4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.21%

8.89%

+5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.50%

12.78%

+5.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.54%

13.28%

+7.26%

Сравнение комиссий ESGV и SIXA

ESGV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SIXA в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGV и SIXA

Дивидендная доходность ESGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности SIXA в 2.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		0.86%0.91%1.04%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		2.00%2.31%1.62%2.12%2.23%1.63%1.13%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESGV and SIXA have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESGV has higher volatility (3.97%) compared to SIXA (2.40%). In terms of maximum drawdown, ESGV dropped -33.66% vs SIXA's -18.38%.

On 5-year performance, SIXA leads with 12.90% vs 11.92% for ESGV. On fees, ESGV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SIXA has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SIXA has performed better with a 12.90% return vs 11.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.86% for SIXA.

SIXA has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.86% for ESGV.

They also come from different issuers: Vanguard and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.09% for ESGV and 0.86% for SIXA.

SIXA currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGV и SIXA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор