Сравнение ESGU с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
ESGU и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Focus Index. Фонд был запущен 1 дек. 2016 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESGU и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGU и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGU iShares ESG MSCI USA ETF | -4.15% | 16.90% | 24.31% | 25.79% | -20.27% | 26.89% | 27.38% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, ESGU показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
ESGU
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -4.15%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGU и SGOV
ESGU берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ESGU vs. SGOV — Ранг доходности на риск
ESGU
SGOV
Сравнение ESGU c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGU | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 20.61 | -19.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 283.87 | -282.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 201.33 | -200.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 411.31 | -409.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 4,618.08 | -4,611.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGU | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 20.61 | -19.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 14.12 | -13.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 12.34 | -11.60 |
Корреляция
Корреляция между ESGU и SGOV составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGU и SGOV
Дивидендная доходность ESGU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGU iShares ESG MSCI USA ETF | 1.06% | 0.99% | 1.18% | 1.43% | 1.58% | 1.06% | 1.27% | 1.32% | 1.73% | 1.82% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESGU и SGOV
Максимальная просадка ESGU за все время составила -33.87%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGU и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGU | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.87% | -0.03% | -33.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -0.01% | -12.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.15% | -0.03% | -26.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | 0.00% | -5.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | 0.00% | -4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 0.00% | +2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGU и SGOV
iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что ESGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGU | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 0.06% | +5.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 0.13% | +9.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 0.20% | +18.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 0.24% | +17.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.70% | 0.24% | +18.46% |