PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ESGU с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ESGU и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGU и SGOV


2026 (YTD)202520242023202220212020
ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF
-4.15%16.90%24.31%25.79%-20.27%26.89%27.38%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
0.88%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Доходность по периодам

С начала года, ESGU показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.


ESGU

1 день
0.72%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-1.98%
1 год
17.59%
3 года*
17.76%
5 лет*
10.58%
10 лет*

SGOV

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.07%
3 года*
4.80%
5 лет*
3.41%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares ESG MSCI USA ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий ESGU и SGOV

ESGU берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

ESGU vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ESGU
Ранг доходности на риск ESGU: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGU: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGU: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGU: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGU: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGU: 6565
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGU c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ESGUSGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

20.61

-19.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

283.87

-282.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

201.33

-200.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

411.31

-409.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.77

4,618.08

-4,611.31

ESGU vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGU на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGU и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ESGUSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

20.61

-19.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

14.12

-13.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

12.34

-11.60

Корреляция

Корреляция между ESGU и SGOV составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGU и SGOV

Дивидендная доходность ESGU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности SGOV в 3.95%


TTM202520242023202220212020201920182017
ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF
1.06%0.99%1.18%1.43%1.58%1.06%1.27%1.32%1.73%1.82%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.95%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESGU и SGOV

Максимальная просадка ESGU за все время составила -33.87%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGU и SGOV.


Загрузка...

Показатели просадок


ESGUSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.87%

-0.03%

-33.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-0.01%

-12.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.15%

-0.03%

-26.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

0.00%

-5.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

0.00%

-4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

0.00%

+2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGU и SGOV

iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что ESGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ESGUSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

0.06%

+5.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

0.13%

+9.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

0.20%

+18.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

0.24%

+17.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.70%

0.24%

+18.46%