PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGU с IUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGU с IUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESGU (iShares ESG Aware MSCI USA ETF) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - ESGU tracks the MSCI USA Extended ESG Focus Index while IUS tracks the Invesco Strategic US Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGU returned 12.74%/yr vs 13.61%/yr for IUS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ESGU charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for IUS.

Доходность

Сравнение доходности ESGU и IUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGU показывает доходность 11.06%, что значительно ниже, чем у IUS с доходностью 15.71%.

ESGU

1 день
-0.79%
1 месяц
5.51%
С начала года
11.06%
6 месяцев
10.93%
1 год
27.83%
3 года*
22.00%
5 лет*
12.74%
10 лет*
—

IUS

1 день
-0.07%
1 месяц
4.89%
С начала года
15.71%
6 месяцев
15.69%
1 год
33.27%
3 года*
20.93%
5 лет*
13.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGU и IUS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ESGU
iShares ESG Aware MSCI USA ETF		11.06%16.90%24.31%25.79%-20.27%26.89%22.54%31.72%-12.86%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		15.71%16.94%16.51%20.79%-8.34%32.17%15.09%29.34%-12.49%

Correlation

The correlation between ESGU and IUS is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2018 г.

0.86

The correlation between ESGU and IUS has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGU и IUS

Секторы
ESGU
IUS

Технологии

38.7%
22.4%

Финансовые услуги

11.5%
6.8%

Коммуникационные услуги

9.8%
14.7%

Потребительский циклический сектор

9.4%
10.7%

Здравоохранение

8.4%
12.8%

Промышленность

8.4%
9.7%

Потребительский защитный сектор

3.9%
7.4%

Энергетика

3.5%
10.9%

Коммунальные услуги

2.4%
1.0%

Недвижимость

2.1%
0.5%

Сырьевые материалы

1.6%
3.3%

Технологии

ESGU
38.7%
IUS
22.4%

Финансовые услуги

ESGU
11.5%
IUS
6.8%

Коммуникационные услуги

ESGU
9.8%
IUS
14.7%

Потребительский циклический сектор

ESGU
9.4%
IUS
10.7%

Здравоохранение

ESGU
8.4%
IUS
12.8%

Промышленность

ESGU
8.4%
IUS
9.7%

Потребительский защитный сектор

ESGU
3.9%
IUS
7.4%

Энергетика

ESGU
3.5%
IUS
10.9%

Коммунальные услуги

ESGU
2.4%
IUS
1.0%

Недвижимость

ESGU
2.1%
IUS
0.5%

Сырьевые материалы

ESGU
1.6%
IUS
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI USA ETF

Invesco RAFI Strategic US ETF

Часто сравнивают с ESGU:
ESGU с ESGVESGU с SPYESGU с ESGDESGU с ESGEESGU с SUSAESGU с VOOESGU с IVV
Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с IUSGIUS с QLVIUS с SCHDIUS с XLKIUS с FMDE

Доходность на риск

ESGU vs. IUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGU
Ранг доходности на риск ESGU: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGU: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGU: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGU: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGU: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGU c IUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGUIUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
3.26

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
4.53

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.60

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

5.44

-2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.75

23.27

-9.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGU vs. IUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGU на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUS равному 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGU и IUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGUIUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

3.26

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.91

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.85

-0.02

Просадки

Сравнение просадок ESGU и IUS

Максимальная просадка ESGU за все время составила -33.87%, примерно равная максимальной просадке IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGU и IUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGUIUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.87%

-34.67%

+0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.26%

-6.15%

-3.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.32%

-15.61%

-3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.15%

-18.72%

-7.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-0.07%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-3.86%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.43%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGU и IUS

iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что ESGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGUIUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

2.50%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

7.41%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

10.26%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

15.00%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

18.04%

+0.56%

Сравнение комиссий ESGU и IUS

ESGU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IUS в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGU и IUS

Дивидендная доходность ESGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности IUS в 1.28%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ESGU
iShares ESG Aware MSCI USA ETF		0.92%0.99%1.18%1.43%1.58%1.06%1.27%1.32%1.73%1.82%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.28%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESGU and IUS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESGU has higher volatility (2.92%) compared to IUS (2.50%). In terms of maximum drawdown, ESGU dropped -33.87% vs IUS's -34.67%.

On 5-year performance, IUS leads with 13.61% vs 12.74% for ESGU. On fees, ESGU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IUS has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IUS has performed better with a 13.61% return vs 12.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for IUS.

IUS has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.92% for ESGU.

ESGU tracks MSCI USA Extended ESG Focus Index, while IUS tracks Invesco Strategic US Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for ESGU and 0.19% for IUS.

IUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGU и IUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор