PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGU с FJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGU с FJUN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ESGU (iShares ESG Aware MSCI USA ETF) and FJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds - ESGU tracks the MSCI USA Extended ESG Focus Index while FJUN tracks the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index June. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGU returned 11.91%/yr vs 10.54%/yr for FJUN. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ESGU charges 0.15%/yr vs 0.85%/yr for FJUN.

Доходность

Сравнение доходности ESGU и FJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGU показывает доходность 8.38%, что значительно выше, чем у FJUN с доходностью 4.00%.

ESGU

1 день
-1.34%
1 месяц
-1.03%
С начала года
8.38%
6 месяцев
7.35%
1 год
23.73%
3 года*
20.47%
5 лет*
11.91%
10 лет*
—

FJUN

1 день
-0.80%
1 месяц
-0.44%
С начала года
4.00%
6 месяцев
3.80%
1 год
12.54%
3 года*
13.29%
5 лет*
10.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGU и FJUN

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESGU
iShares ESG Aware MSCI USA ETF		8.38%16.90%24.31%25.79%-20.27%26.89%24.20%
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		4.00%11.05%16.38%22.30%-4.95%11.47%9.90%

Correlation

The correlation between ESGU and FJUN is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2020 г.

0.94

The correlation between ESGU and FJUN has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGU и FJUN

Секторы
ESGU
FJUN

Технологии

39.4%
39.0%

Финансовые услуги

11.1%
11.1%

Коммуникационные услуги

9.9%
10.6%

Потребительский циклический сектор

9.3%
9.9%

Здравоохранение

8.9%
8.3%

Промышленность

8.0%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.5%

Энергетика

3.4%
3.1%

Недвижимость

2.1%
1.8%

Сырьевые материалы

1.9%
1.7%

Коммунальные услуги

1.8%
2.1%

Технологии

ESGU
39.4%
FJUN
39.0%

Финансовые услуги

ESGU
11.1%
FJUN
11.1%

Коммуникационные услуги

ESGU
9.9%
FJUN
10.6%

Потребительский циклический сектор

ESGU
9.3%
FJUN
9.9%

Здравоохранение

ESGU
8.9%
FJUN
8.3%

Промышленность

ESGU
8.0%
FJUN
7.8%

Потребительский защитный сектор

ESGU
4.2%
FJUN
4.5%

Энергетика

ESGU
3.4%
FJUN
3.1%

Недвижимость

ESGU
2.1%
FJUN
1.8%

Сырьевые материалы

ESGU
1.9%
FJUN
1.7%

Коммунальные услуги

ESGU
1.8%
FJUN
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI USA ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June

Часто сравнивают с ESGU:
ESGU с ESGVESGU с SPYESGU с ESGDESGU с ESGEESGU с SUSAESGU с VOOESGU с IVV
Часто сравнивают с FJUN:
FJUN с BUFRFJUN с JEPIFJUN с SPYFJUN с UNOVFJUN с USPXFJUN с KATFJUN с ABIG

Доходность на риск

ESGU vs. FJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGU
Ранг доходности на риск ESGU: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGU: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGU: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGU: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGU: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGU: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FJUN
Ранг доходности на риск FJUN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUN: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUN: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUN: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGU c FJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESGUFJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.23

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
3.38

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.48

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

3.05

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.27

17.51

-6.24

ESGU vs. FJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGU на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FJUN равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGU и FJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESGU и FJUN

Максимальная просадка ESGU за все время составила -33.87%, что больше максимальной просадки FJUN в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGU и FJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGUFJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.87%

-13.26%

-20.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.26%

-4.13%

-5.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.32%

-13.26%

-6.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.15%

-13.26%

-12.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

-0.97%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-1.66%

-3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

0.72%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGU и FJUN

iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что ESGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGUFJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

0.94%

+4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

4.40%

+5.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.81%

5.66%

+7.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

10.56%

+6.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

10.25%

+8.35%

Сравнение комиссий ESGU и FJUN

ESGU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FJUN в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGU и FJUN

Дивидендная доходность ESGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как FJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ESGU
iShares ESG Aware MSCI USA ETF		0.95%0.99%1.18%1.43%1.58%1.06%1.27%1.32%1.73%1.82%
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ESGU and FJUN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ESGU has higher volatility (4.97%) compared to FJUN (0.94%). In terms of maximum drawdown, ESGU dropped -33.87% vs FJUN's -13.26%.

On 5-year performance, ESGU leads with 11.91% vs 10.54% for FJUN. On fees, ESGU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FJUN has been the lower-risk option at 0.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESGU has performed better with a 11.91% return vs 10.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for FJUN.

ESGU has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.00% for FJUN.

ESGU tracks MSCI USA Extended ESG Focus Index, while FJUN tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index June. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for ESGU and 0.85% for FJUN.

FJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGU и FJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор