PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGU с DFND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGU с DFND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESGU (iShares ESG Aware MSCI USA ETF) and DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - ESGU tracks the MSCI USA Extended ESG Focus Index while DFND tracks the Siren DIVCON Dividend Defender Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGU returned 12.74%/yr vs 4.54%/yr for DFND. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESGU charges 0.15%/yr vs 1.50%/yr for DFND.

Доходность

Сравнение доходности ESGU и DFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ESGU

1 день
-0.79%
1 месяц
5.51%
С начала года
11.06%
6 месяцев
10.93%
1 год
27.83%
3 года*
22.00%
5 лет*
12.74%
10 лет*
—

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.09%
1 год
0.20%
3 года*
7.91%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGU и DFND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESGU
iShares ESG Aware MSCI USA ETF		11.06%16.90%24.31%25.79%-20.27%26.89%22.54%31.72%-4.32%21.07%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%12.13%-19.59%14.80%16.12%19.53%-1.83%16.33%

Correlation

The correlation between ESGU and DFND is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2016 г.

0.54

Over the past year, the correlation between ESGU and DFND has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ESGU и DFND

Секторы
ESGU
DFND

Технологии

38.7%
24.8%

Финансовые услуги

11.5%
18.2%

Коммуникационные услуги

9.8%
0.8%

Потребительский циклический сектор

9.4%
3.5%

Здравоохранение

8.4%
10.7%

Промышленность

8.4%
17.1%

Потребительский защитный сектор

3.9%
4.2%

Энергетика

3.5%
1.7%

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

2.1%
2.0%

Сырьевые материалы

1.6%
4.3%

Технологии

ESGU
38.7%
DFND
24.8%

Финансовые услуги

ESGU
11.5%
DFND
18.2%

Коммуникационные услуги

ESGU
9.8%
DFND
0.8%

Потребительский циклический сектор

ESGU
9.4%
DFND
3.5%

Здравоохранение

ESGU
8.4%
DFND
10.7%

Промышленность

ESGU
8.4%
DFND
17.1%

Потребительский защитный сектор

ESGU
3.9%
DFND
4.2%

Энергетика

ESGU
3.5%
DFND
1.7%

Коммунальные услуги

ESGU
2.4%
DFND

-

Недвижимость

ESGU
2.1%
DFND
2.0%

Сырьевые материалы

ESGU
1.6%
DFND
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI USA ETF

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Часто сравнивают с ESGU:
ESGU с ESGVESGU с SPYESGU с ESGDESGU с ESGEESGU с SUSAESGU с VOOESGU с IVV
Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с 2B7C.DEDFND с HTUSDFND с VOO

Доходность на риск

ESGU vs. DFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGU
Ранг доходности на риск ESGU: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGU: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGU: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGU: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGU: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DFND
Ранг доходности на риск DFND: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGU c DFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGUDFNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
0.02

+2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
0.11

+3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.02

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

0.07

+2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.75

0.13

+13.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGU vs. DFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGU на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа DFND равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGU и DFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGUDFNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

0.02

+2.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.21

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.36

+0.48

Просадки

Сравнение просадок ESGU и DFND

Максимальная просадка ESGU за все время составила -33.87%, что больше максимальной просадки DFND в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGU и DFND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGUDFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.87%

-22.65%

-11.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.26%

-3.44%

-5.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.32%

-12.56%

-6.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.15%

-22.65%

-3.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-3.69%

+2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-5.70%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

3.70%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGU и DFND

iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ESGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGUDFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

0.00%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

6.16%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

10.92%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

22.46%

-5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

19.09%

-0.49%

Сравнение комиссий ESGU и DFND

ESGU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGU и DFND

Дивидендная доходность ESGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности DFND в 0.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%
ESGU
iShares ESG Aware MSCI USA ETF		0.92%0.99%1.18%1.43%1.58%1.06%1.27%1.32%1.73%1.82%

Часто задаваемые вопросы

ESGU and DFND have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESGU has higher volatility (2.92%) compared to DFND (0.00%). In terms of maximum drawdown, ESGU dropped -33.87% vs DFND's -22.65%.

On 5-year performance, ESGU leads with 12.74% vs 4.54% for DFND. On fees, ESGU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DFND has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESGU has performed better with a 12.74% return vs 4.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

ESGU has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.62% for DFND.

ESGU tracks MSCI USA Extended ESG Focus Index, while DFND tracks Siren DIVCON Dividend Defender Index. They also come from different issuers: iShares and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.15% for ESGU and 1.50% for DFND.

ESGU currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGU и DFND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор