Сравнение ESGU с BUFX
ESGU (iShares ESG Aware MSCI USA ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - ESGU is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Extended ESG Focus Index, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ESGU charges 0.15%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности ESGU и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESGU показывает доходность 11.06%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.10%.
ESGU
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 5.51%
- С начала года
- 11.06%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 27.83%
- 3 года*
- 22.00%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESGU и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | 11.06% | 12.86% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.10% | 5.62% |
Correlation
The correlation between ESGU and BUFX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGU vs. BUFX — Ранг доходности на риск
ESGU
BUFX
Сравнение ESGU c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGU | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.75 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGU | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 2.68 | -1.85 |
Просадки
Сравнение просадок ESGU и BUFX
Максимальная просадка ESGU за все время составила -33.87%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGU и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGU | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.87% | -2.87% | -31.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.26% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -0.07% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -0.24% | -4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGU и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGU | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.16% | 3.98% | +8.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 3.98% | +13.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 3.98% | +14.62% |
Сравнение комиссий ESGU и BUFX
ESGU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGU и BUFX
Дивидендная доходность ESGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | 0.92% | 0.99% | 1.18% | 1.43% | 1.58% | 1.06% | 1.27% | 1.32% | 1.73% | 1.82% |
Часто задаваемые вопросы
ESGU and BUFX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESGU is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESGU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
ESGU has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.00% for BUFX.
ESGU is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for ESGU and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для ESGU и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор