PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGU с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGU с ACWI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESGU (iShares ESG Aware MSCI USA ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - ESGU is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Extended ESG Focus Index, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGU returned 12.74%/yr vs 11.28%/yr for ACWI. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ESGU charges 0.15%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.

Доходность

Сравнение доходности ESGU и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGU показывает доходность 11.06%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 12.13%.

ESGU

1 день
-0.79%
1 месяц
5.51%
С начала года
11.06%
6 месяцев
10.93%
1 год
27.83%
3 года*
22.00%
5 лет*
12.74%
10 лет*
—

ACWI

1 день
-0.83%
1 месяц
5.28%
С начала года
12.13%
6 месяцев
12.96%
1 год
29.18%
3 года*
21.15%
5 лет*
11.28%
10 лет*
12.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGU и ACWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESGU
iShares ESG Aware MSCI USA ETF		11.06%16.90%24.31%25.79%-20.27%26.89%22.54%31.72%-4.32%21.07%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		12.13%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Correlation

The correlation between ESGU and ACWI is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2016 г.

0.92

The correlation between ESGU and ACWI has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGU и ACWI

Секторы
ESGU
ACWI

Технологии

38.7%
29.4%

Финансовые услуги

11.5%
16.1%

Коммуникационные услуги

9.8%
9.0%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.3%

Здравоохранение

8.4%
8.1%

Промышленность

8.4%
10.9%

Потребительский защитный сектор

3.9%
5.0%

Энергетика

3.5%
4.2%

Коммунальные услуги

2.4%
2.6%

Недвижимость

2.1%
1.8%

Сырьевые материалы

1.6%
3.7%

Технологии

ESGU
38.7%
ACWI
29.4%

Финансовые услуги

ESGU
11.5%
ACWI
16.1%

Коммуникационные услуги

ESGU
9.8%
ACWI
9.0%

Потребительский циклический сектор

ESGU
9.4%
ACWI
9.3%

Здравоохранение

ESGU
8.4%
ACWI
8.1%

Промышленность

ESGU
8.4%
ACWI
10.9%

Потребительский защитный сектор

ESGU
3.9%
ACWI
5.0%

Энергетика

ESGU
3.5%
ACWI
4.2%

Коммунальные услуги

ESGU
2.4%
ACWI
2.6%

Недвижимость

ESGU
2.1%
ACWI
1.8%

Сырьевые материалы

ESGU
1.6%
ACWI
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI USA ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с ESGU:
ESGU с ESGVESGU с SPYESGU с ESGDESGU с ESGEESGU с SUSAESGU с VOOESGU с IVV
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Доходность на риск

ESGU vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGU
Ранг доходности на риск ESGU: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGU: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGU: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGU: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGU: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGU c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGUACWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.29

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.17

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.41

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

3.01

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.75

13.53

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGU vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGU на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGU и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGUACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.29

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.71

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.43

+0.41

Просадки

Сравнение просадок ESGU и ACWI

Максимальная просадка ESGU за все время составила -33.87%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGU и ACWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGUACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.87%

-56.00%

+22.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.26%

-9.73%

+0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.32%

-16.55%

-2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.15%

-26.42%

+0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-0.83%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-8.61%

+3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.16%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGU и ACWI

Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) составляет 2.92%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что ESGU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGUACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

3.93%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

10.29%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

12.78%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

16.05%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

17.11%

+1.49%

Сравнение комиссий ESGU и ACWI

ESGU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGU и ACWI

Дивидендная доходность ESGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности ACWI в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.38%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
ESGU
iShares ESG Aware MSCI USA ETF		0.92%0.99%1.18%1.43%1.58%1.06%1.27%1.32%1.73%1.82%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, ESGU and ACWI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ACWI has higher volatility (3.93%) compared to ESGU (2.92%). In terms of maximum drawdown, ESGU dropped -33.87% vs ACWI's -56.00%.

On 5-year performance, ESGU leads with 12.74% vs 11.28% for ACWI. On fees, ESGU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ESGU has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESGU has performed better with a 12.74% return vs 11.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.32% for ACWI.

ACWI has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.92% for ESGU.

ESGU is categorized as Large Cap Blend Equities, while ACWI is Global Equities. ESGU tracks MSCI USA Extended ESG Focus Index, while ACWI tracks MSCI All Country World Index. Their fees differ too: 0.15% for ESGU and 0.32% for ACWI.

ESGU currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGU и ACWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор