PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGN с GMOI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGN с GMOI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ESGN (Columbia Sustainable International Equity Income ETF) and GMOI (GMO International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - ESGN tracks the MSCI Beta ADV Sust Intl Equity Income 100 while GMOI tracks the MSCI World ex USA Value. Both are passively managed. Over the past year, ESGN returned 22.81% vs 34.93% for GMOI. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ESGN charges 0.45%/yr vs 0.60%/yr for GMOI.

Доходность

Сравнение доходности ESGN и GMOI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) и GMO International Value ETF (GMOI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGN показывает доходность 4.81%, что значительно ниже, чем у GMOI с доходностью 11.76%.

ESGN

1 день
-2.09%
1 месяц
-4.20%
С начала года
4.81%
6 месяцев
8.05%
1 год
22.81%
3 года*
18.92%
5 лет*
11.25%
10 лет*
—

GMOI

1 день
-1.93%
1 месяц
-1.37%
С начала года
11.76%
6 месяцев
15.15%
1 год
34.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGN и GMOI

2026 (YTD)20252024
ESGN
Columbia Sustainable International Equity Income ETF		4.81%39.85%-3.18%
GMOI
GMO International Value ETF		11.76%45.64%-4.57%

Correlation

The correlation between ESGN and GMOI is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2024 г.

0.91

The correlation between ESGN and GMOI has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Sustainable International Equity Income ETF

GMO International Value ETF

Часто сравнивают с ESGN:
ESGN с HEFAESGN с ECONESGN с REVSESGN с RECSESGN с XCEMESGN с DWXESGN с DIAL
Часто сравнивают с GMOI:
GMOI с UIVMGMOI с AVIVGMOI с IVLUGMOI с EUFNGMOI с EWJVGMOI с QLTIGMOI с EDGI

Доходность на риск

ESGN vs. GMOI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGN
Ранг доходности на риск ESGN: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGN: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGN: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGN: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGN: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGN: 5454
Ранг коэф-та Мартина
GMOI
Ранг доходности на риск GMOI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGN c GMOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) и GMO International Value ETF (GMOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGNGMOIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.64

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
3.61

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.46

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

4.20

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.70

16.57

-7.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGN vs. GMOI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGN на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа GMOI равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGN и GMOI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGNGMOIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.64

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

2.05

-1.46

Просадки

Сравнение просадок ESGN и GMOI

Максимальная просадка ESGN за все время составила -41.71%, что больше максимальной просадки GMOI в -14.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGN и GMOI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGNGMOIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.71%

-14.67%

-27.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-8.36%

-1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.38%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.76%

-2.11%

-3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-1.70%

-5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.11%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGN и GMOI

Текущая волатильность для Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) составляет 3.57%, в то время как у GMO International Value ETF (GMOI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что ESGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGNGMOIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

3.90%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

10.49%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

13.31%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

15.64%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

15.64%

+0.68%

Сравнение комиссий ESGN и GMOI

ESGN берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GMOI в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGN и GMOI

Дивидендная доходность ESGN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.41%, что больше доходности GMOI в 2.45%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESGN
Columbia Sustainable International Equity Income ETF		9.41%9.76%3.11%3.27%3.57%3.43%2.64%3.34%7.25%4.63%2.52%
GMOI
GMO International Value ETF		2.45%2.74%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ESGN and GMOI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GMOI has higher volatility (3.90%) compared to ESGN (3.57%). In terms of maximum drawdown, ESGN dropped -41.71% vs GMOI's -14.67%.

On 1-year performance, GMOI leads with 34.93% vs 22.81% for ESGN. On fees, ESGN is cheaper at 0.45% per year. On volatility, ESGN has been the lower-risk option at 3.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GMOI has performed better with a 34.93% return vs 22.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for GMOI.

ESGN has the higher dividend yield at 9.41%, compared with 2.45% for GMOI.

ESGN tracks MSCI Beta ADV Sust Intl Equity Income 100, while GMOI tracks MSCI World ex USA Value. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and GMO. Their fees differ too: 0.45% for ESGN and 0.60% for GMOI.

GMOI currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGN и GMOI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор