PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ESGJ.L с IJPD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ESGJ.L и IJPD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESGJ.L) и iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGJ.L показывает доходность 17.08%, что значительно ниже, чем у IJPD.L с доходностью 18.28%.


ESGJ.L

1 день
1.13%
1 месяц
-0.89%
6 месяцев
10.84%
С начала года
17.08%
1 год
36.09%
3 года*
19.65%
5 лет*
9.49%
10 лет*

IJPD.L

1 день
-2.48%
1 месяц
-4.39%
6 месяцев
10.41%
С начала года
18.28%
1 год
46.30%
3 года*
26.92%
5 лет*
21.11%
10 лет*
15.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGJ.L и IJPD.L


2026 (YTD)20252024202320222021
ESGJ.L
Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc)
17.08%27.11%8.02%19.45%-17.71%-1.77%
IJPD.L
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating
18.28%29.04%24.14%35.59%-3.08%10.74%

Correlation

The correlation between ESGJ.L and IJPD.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2021 г.

0.80

The correlation between ESGJ.L and IJPD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating

Доходность на риск

ESGJ.L vs. IJPD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ESGJ.L
Ранг доходности на риск ESGJ.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGJ.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGJ.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGJ.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGJ.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGJ.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина

IJPD.L
Ранг доходности на риск IJPD.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPD.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPD.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPD.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPD.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPD.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGJ.L c IJPD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESGJ.L) и iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ESGJ.LIJPD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

4.95

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.02

16.11

-7.09

ESGJ.L vs. IJPD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGJ.L на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJPD.L равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGJ.L и IJPD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESGJ.L и IJPD.L

Максимальная просадка ESGJ.L за все время составила -33.20%, что больше максимальной просадки IJPD.L в -31.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGJ.L и IJPD.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ESGJ.LIJPD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.20%

-31.09%

-2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.73%

-9.32%

-3.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.67%

-21.80%

+7.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.20%

-21.80%

-11.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-6.31%

+4.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-6.71%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

2.87%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGJ.L и IJPD.L

Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESGJ.L) и iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) имеют волатильность 6.67% и 6.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ESGJ.LIJPD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

6.81%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.62%

16.69%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.34%

20.90%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

19.00%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

18.66%

-0.23%

Сравнение комиссий ESGJ.L и IJPD.L

ESGJ.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IJPD.L в 0.64%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGJ.L и IJPD.L

Ни ESGJ.L, ни IJPD.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


ESGJ.L and IJPD.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESGJ.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESGJ.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.64% for IJPD.L.

ESGJ.L tracks MSCI Japan Universal Select Business Screens Index, while IJPD.L tracks MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.15% for ESGJ.L and 0.64% for IJPD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGJ.L и IJPD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор