Сравнение ESGJ.L с IJPD.L
ESGJ.L (Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc)) and IJPD.L (iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating) are both Japan Equities funds - ESGJ.L tracks the MSCI Japan Universal Select Business Screens Index while IJPD.L tracks the MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGJ.L returned 9.49%/yr vs 21.11%/yr for IJPD.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESGJ.L charges 0.15%/yr vs 0.64%/yr for IJPD.L.
Доходность
Сравнение доходности ESGJ.L и IJPD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESGJ.L показывает доходность 17.08%, что значительно ниже, чем у IJPD.L с доходностью 18.28%.
ESGJ.L
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- 10.84%
- С начала года
- 17.08%
- 1 год
- 36.09%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- —
IJPD.L
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -4.39%
- 6 месяцев
- 10.41%
- С начала года
- 18.28%
- 1 год
- 46.30%
- 3 года*
- 26.92%
- 5 лет*
- 21.11%
- 10 лет*
- 15.96%
Сравнение доходности по годам ESGJ.L и IJPD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESGJ.L Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) | 17.08% | 27.11% | 8.02% | 19.45% | -17.71% | -1.77% |
IJPD.L iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating | 18.28% | 29.04% | 24.14% | 35.59% | -3.08% | 10.74% |
Correlation
The correlation between ESGJ.L and IJPD.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2021 г. | 0.80 |
The correlation between ESGJ.L and IJPD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGJ.L vs. IJPD.L — Ранг доходности на риск
ESGJ.L
IJPD.L
Сравнение ESGJ.L c IJPD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESGJ.L) и iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESGJ.L | IJPD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.40 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 4.95 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.02 | 16.11 | -7.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESGJ.L и IJPD.L
Максимальная просадка ESGJ.L за все время составила -33.20%, что больше максимальной просадки IJPD.L в -31.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGJ.L и IJPD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGJ.L | IJPD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.20% | -31.09% | -2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -9.32% | -3.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.67% | -21.80% | +7.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.20% | -21.80% | -11.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -6.31% | +4.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -6.71% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 2.87% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGJ.L и IJPD.L
Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESGJ.L) и iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) имеют волатильность 6.67% и 6.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGJ.L | IJPD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 6.81% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.62% | 16.69% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.34% | 20.90% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.75% | 19.00% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.43% | 18.66% | -0.23% |
Сравнение комиссий ESGJ.L и IJPD.L
ESGJ.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IJPD.L в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGJ.L и IJPD.L
Ни ESGJ.L, ни IJPD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ESGJ.L and IJPD.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESGJ.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESGJ.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.64% for IJPD.L.
ESGJ.L tracks MSCI Japan Universal Select Business Screens Index, while IJPD.L tracks MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.15% for ESGJ.L and 0.64% for IJPD.L.
Подберите оптимальное распределение для ESGJ.L и IJPD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор