PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGIX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESGIX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dana Epiphany ESG Equity Fund (ESGIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

ESGIX управляется Dana Investment. Фонд был запущен 13 февр. 2008 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности ESGIX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dana Epiphany ESG Equity Fund (ESGIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGIX и SGOIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ESGIX
Dana Epiphany ESG Equity Fund		-3.91%16.41%17.86%14.91%-18.78%25.81%13.86%29.17%1.49%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%0.83%

Доходность по периодам

С начала года, ESGIX показывает доходность -3.91%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%.

ESGIX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.32%
С начала года
-3.91%
6 месяцев
-2.68%
1 год
18.22%
3 года*
12.97%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dana Epiphany ESG Equity Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с ESGIX:
ESGIX с STAGESGIX с SPYGESGIX с SCHDESGIX с DSCIXESGIX с FNSTXESGIX с FSKAXESGIX с VSTSX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий ESGIX и SGOIX

ESGIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии SGOIX в 0.88%.

ESGIX
Dana Epiphany ESG Equity Fund
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I

Доходность на риск

ESGIX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGIX
Ранг доходности на риск ESGIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGIX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Epiphany ESG Equity Fund (ESGIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGIXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

2.21

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.80

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.44

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.59

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.87

10.79

-3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGIX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGIX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGIX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGIXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

2.21

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.86

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.88

-0.27

Корреляция

Корреляция между ESGIX и SGOIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGIX и SGOIX

Дивидендная доходность ESGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что меньше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGIX
Dana Epiphany ESG Equity Fund		7.07%6.78%0.33%0.76%1.09%1.81%2.08%18.54%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок ESGIX и SGOIX

Максимальная просадка ESGIX за все время составила -36.04%, примерно равная максимальной просадке SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGIX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESGIXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.04%

-35.54%

-0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-11.35%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.01%

-21.39%

-3.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.74%

-8.91%

+2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-4.57%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.72%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGIX и SGOIX

Текущая волатильность для Dana Epiphany ESG Equity Fund (ESGIX) составляет 5.46%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что ESGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESGIXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

6.40%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

9.85%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.45%

13.64%

+5.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.56%

11.77%

+5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.32%

11.37%

+8.95%