PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGIX с QUERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESGIX с QUERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dana Epiphany ESG Equity Fund (ESGIX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).

ESGIX управляется Dana Investment. Фонд был запущен 13 февр. 2008 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ESGIX и QUERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dana Epiphany ESG Equity Fund (ESGIX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGIX и QUERX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ESGIX
Dana Epiphany ESG Equity Fund		-3.91%16.41%17.86%14.91%-18.78%25.81%13.86%29.17%1.49%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		1.76%6.98%13.98%9.55%-13.73%23.56%13.20%28.82%1.47%

Доходность по периодам

С начала года, ESGIX показывает доходность -3.91%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%.

ESGIX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.32%
С начала года
-3.91%
6 месяцев
-2.68%
1 год
18.22%
3 года*
12.97%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—

QUERX

1 день
0.96%
1 месяц
-4.33%
С начала года
1.76%
6 месяцев
-0.27%
1 год
3.98%
3 года*
10.10%
5 лет*
6.84%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dana Epiphany ESG Equity Fund

AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Часто сравнивают с ESGIX:
ESGIX с STAGESGIX с SPYGESGIX с SCHDESGIX с DSCIXESGIX с FGJEXESGIX с FNSTXESGIX с DHAMX
Часто сравнивают с QUERX:
QUERX с SVPFXQUERX с FGJEXQUERX с CFIMXQUERX с AMOMXQUERX с AQRIXQUERX с GQEIXQUERX с LGLV

Сравнение комиссий ESGIX и QUERX

ESGIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.

ESGIX
Dana Epiphany ESG Equity Fund
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Доходность на риск

ESGIX vs. QUERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGIX
Ранг доходности на риск ESGIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
QUERX
Ранг доходности на риск QUERX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUERX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUERX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUERX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUERX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUERX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGIX c QUERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Epiphany ESG Equity Fund (ESGIX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGIXQUERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.34

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

0.56

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.08

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

0.45

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.87

2.06

+4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGIX vs. QUERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGIX на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа QUERX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGIX и QUERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGIXQUERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.34

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.53

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.70

-0.10

Корреляция

Корреляция между ESGIX и QUERX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGIX и QUERX

Дивидендная доходность ESGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что меньше доходности QUERX в 22.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGIX
Dana Epiphany ESG Equity Fund		7.07%6.78%0.33%0.76%1.09%1.81%2.08%18.54%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		22.46%22.86%24.47%24.43%10.37%2.62%1.37%1.18%1.74%2.45%2.06%6.28%

Просадки

Сравнение просадок ESGIX и QUERX

Максимальная просадка ESGIX за все время составила -36.04%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGIX и QUERX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESGIXQUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.04%

-30.81%

-5.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-8.92%

-3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.01%

-22.04%

-2.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.74%

-4.33%

-2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-3.95%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

1.95%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGIX и QUERX

Dana Epiphany ESG Equity Fund (ESGIX) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что ESGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESGIXQUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

2.81%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

5.75%

+4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.45%

12.05%

+7.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.56%

13.08%

+4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.32%

15.23%

+5.09%