PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGIX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESGIX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dana Epiphany ESG Equity Fund (ESGIX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

ESGIX управляется Dana Investment. Фонд был запущен 13 февр. 2008 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности ESGIX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dana Epiphany ESG Equity Fund (ESGIX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGIX и MUHLX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ESGIX
Dana Epiphany ESG Equity Fund		-3.91%16.41%17.86%14.91%-18.78%25.81%13.86%29.17%1.49%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%1.17%

Доходность по периодам

С начала года, ESGIX показывает доходность -3.91%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%.

ESGIX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.32%
С начала года
-3.91%
6 месяцев
-2.68%
1 год
18.22%
3 года*
12.97%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dana Epiphany ESG Equity Fund

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с ESGIX:
ESGIX с STAGESGIX с SPYGESGIX с SCHDESGIX с DSCIXESGIX с DHAMXESGIX с FEQHXESGIX с FLCPX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с FSKAXMUHLX с VITPXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий ESGIX и MUHLX

ESGIX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
ESGIX
Dana Epiphany ESG Equity Fund

Доходность на риск

ESGIX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGIX
Ранг доходности на риск ESGIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGIX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Epiphany ESG Equity Fund (ESGIX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGIXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.42

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.97

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.37

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.87

8.57

-1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGIX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGIX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа MUHLX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGIX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGIXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.42

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.82

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.51

+0.09

Корреляция

Корреляция между ESGIX и MUHLX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGIX и MUHLX

Дивидендная доходность ESGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGIX
Dana Epiphany ESG Equity Fund		7.07%6.78%0.33%0.76%1.09%1.81%2.08%18.54%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок ESGIX и MUHLX

Максимальная просадка ESGIX за все время составила -36.04%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGIX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESGIXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.04%

-62.05%

+26.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-10.23%

-2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.01%

-18.63%

-6.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.74%

-5.65%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-10.81%

+4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.83%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGIX и MUHLX

Текущая волатильность для Dana Epiphany ESG Equity Fund (ESGIX) составляет 5.46%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что ESGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESGIXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

6.01%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

12.06%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.45%

16.85%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.56%

14.77%

+2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.32%

17.04%

+3.28%