PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGIX с FLCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGIX с FLCPX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ESGIX (Dana Epiphany ESG Equity Fund) and FLCPX (Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, ESGIX returned 8.36%/yr vs 13.15%/yr for FLCPX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. ESGIX charges 1.12%/yr vs 0.02%/yr for FLCPX.

Доходность

Сравнение доходности ESGIX и FLCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dana Epiphany ESG Equity Fund (ESGIX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGIX показывает доходность 5.91%, что значительно ниже, чем у FLCPX с доходностью 8.23%.

ESGIX

1 день
-0.95%
1 месяц
-2.72%
С начала года
5.91%
6 месяцев
4.78%
1 год
17.90%
3 года*
16.34%
5 лет*
8.36%
10 лет*
—

FLCPX

1 день
-1.44%
1 месяц
-1.34%
С начала года
8.23%
6 месяцев
6.89%
1 год
22.37%
3 года*
20.83%
5 лет*
13.15%
10 лет*
15.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGIX и FLCPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ESGIX
Dana Epiphany ESG Equity Fund		5.91%16.41%17.86%14.91%-18.78%25.81%13.86%29.17%1.49%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		8.23%17.84%25.08%26.25%-18.06%28.61%18.24%31.59%0.02%

Correlation

The correlation between ESGIX and FLCPX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2018 г.

0.96

The correlation between ESGIX and FLCPX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dana Epiphany ESG Equity Fund

Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с ESGIX:
ESGIX с SCHDESGIX с STAGESGIX с SPYGESGIX с DSCIXESGIX с POGSXESGIX с FNSTXESGIX с VSTSX
Часто сравнивают с FLCPX:
FLCPX с VOOFLCPX с FXAIXFLCPX с FPURXFLCPX с SNXFXFLCPX с SPYFLCPX с VTSAXFLCPX с IVV

Доходность на риск

ESGIX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGIX
Ранг доходности на риск ESGIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FLCPX
Ранг доходности на риск FLCPX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCPX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCPX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCPX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCPX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCPX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGIX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Epiphany ESG Equity Fund (ESGIX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESGIXFLCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.91

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.59

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

2.69

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.40

12.06

-3.66

ESGIX vs. FLCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGIX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCPX равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGIX и FLCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESGIX и FLCPX

Максимальная просадка ESGIX за все время составила -36.04%, что больше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGIX и FLCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGIXFLCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.04%

-33.87%

-2.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-8.89%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.36%

-18.76%

-2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.01%

-24.40%

-0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-3.12%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.13%

-4.17%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

1.97%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGIX и FLCPX

Текущая волатильность для Dana Epiphany ESG Equity Fund (ESGIX) составляет 4.58%, в то время как у Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что ESGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGIXFLCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

4.89%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

9.95%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

12.58%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

17.17%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.16%

18.18%

+1.98%

Сравнение комиссий ESGIX и FLCPX

ESGIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGIX и FLCPX

Дивидендная доходность ESGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности FLCPX в 0.52%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESGIX
Dana Epiphany ESG Equity Fund		6.47%6.78%0.33%0.76%1.09%1.81%2.08%18.54%0.00%0.00%0.00%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		0.52%0.56%6.11%7.05%11.23%10.38%3.93%1.74%2.18%1.57%0.76%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, ESGIX and FLCPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLCPX has higher volatility (4.89%) compared to ESGIX (4.58%). In terms of maximum drawdown, ESGIX dropped -36.04% vs FLCPX's -33.87%.

FLCPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGIX и FLCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор