PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGIX с FLCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESGIX с FLCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dana Epiphany ESG Equity Fund (ESGIX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX).

ESGIX управляется Dana Investment. Фонд был запущен 13 февр. 2008 г.. FLCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ESGIX и FLCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dana Epiphany ESG Equity Fund (ESGIX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGIX и FLCPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ESGIX
Dana Epiphany ESG Equity Fund		-3.91%16.41%17.86%14.91%-18.78%25.81%13.86%29.17%1.49%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		-4.33%17.84%25.08%26.25%-18.06%28.61%18.24%31.59%1.67%

Доходность по периодам

С начала года, ESGIX показывает доходность -3.91%, что значительно выше, чем у FLCPX с доходностью -4.33%.

ESGIX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.32%
С начала года
-3.91%
6 месяцев
-2.68%
1 год
18.22%
3 года*
12.97%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—

FLCPX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-2.15%
1 год
17.32%
3 года*
18.33%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dana Epiphany ESG Equity Fund

Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с ESGIX:
ESGIX с STAGESGIX с SPYGESGIX с SCHDESGIX с DSCIXESGIX с FNSTXESGIX с FSKAXESGIX с POGSX
Часто сравнивают с FLCPX:
FLCPX с VOOFLCPX с FXAIXFLCPX с FPURXFLCPX с SPYFLCPX с SNXFXFLCPX с VTSAXFLCPX с IVV

Сравнение комиссий ESGIX и FLCPX

ESGIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%.

ESGIX
Dana Epiphany ESG Equity Fund
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Доходность на риск

ESGIX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGIX
Ранг доходности на риск ESGIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FLCPX
Ранг доходности на риск FLCPX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGIX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Epiphany ESG Equity Fund (ESGIX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGIXFLCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.98

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.50

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.33

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.87

6.39

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGIX vs. FLCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGIX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCPX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGIX и FLCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGIXFLCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.98

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.70

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.84

-0.24

Корреляция

Корреляция между ESGIX и FLCPX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGIX и FLCPX

Дивидендная доходность ESGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности FLCPX в 0.59%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ESGIX
Dana Epiphany ESG Equity Fund		7.07%6.78%0.33%0.76%1.09%1.81%2.08%18.54%0.00%0.00%0.00%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		0.59%0.56%6.11%7.05%11.23%10.38%3.93%1.74%2.18%1.57%0.76%

Просадки

Сравнение просадок ESGIX и FLCPX

Максимальная просадка ESGIX за все время составила -36.04%, что больше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGIX и FLCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESGIXFLCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.04%

-33.87%

-2.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-12.14%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.01%

-24.40%

-0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.74%

-6.23%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-4.24%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.53%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGIX и FLCPX

Dana Epiphany ESG Equity Fund (ESGIX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) имеют волатильность 5.46% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESGIXFLCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

5.34%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

9.53%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.45%

18.33%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.56%

17.08%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.32%

18.15%

+2.17%