Сравнение ESGG с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
ESGG и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGG - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность STOXX Global ESG Select KPIs Index. Фонд был запущен 13 июл. 2016 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESGG или VOO.
Основные характеристики
| ESGG | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.69% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 28.19% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 6.32% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.61% | 16.00% |
| Коэф-т Шарпа | 2.41 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.28 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 3.28 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 14.39 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 1.91% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 11.42% | 12.34% |
| Макс. просадка | -32.31% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ESGG и VOO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ESGG и VOO
С начала года, ESGG показывает доходность 16.69%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGG и VOO
ESGG берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESGG c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGG и VOO
Дивидендная доходность ESGG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGG FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund | 1.62% | 1.73% | 1.83% | 1.34% | 1.36% | 1.94% | 2.12% | 1.71% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ESGG и VOO
Максимальная просадка ESGG за все время составила -32.31%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGG и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESGG и VOO
Текущая волатильность для FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) составляет 3.43%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что ESGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.