PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGG с EFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGG с EFAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESGG (FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund) and EFAX (SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF) are both exchange-traded funds - ESGG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the STOXX Global ESG Select KPIs Index, while EFAX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGG returned 12.73%/yr vs 7.65%/yr for EFAX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. ESGG charges 0.42%/yr vs 0.20%/yr for EFAX.

Доходность

Сравнение доходности ESGG и EFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) и SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGG показывает доходность 14.46%, что значительно выше, чем у EFAX с доходностью 7.52%.

ESGG

1 день
-0.23%
1 месяц
7.00%
С начала года
14.46%
6 месяцев
16.02%
1 год
30.93%
3 года*
21.54%
5 лет*
12.73%
10 лет*
—

EFAX

1 день
0.83%
1 месяц
3.30%
С начала года
7.52%
6 месяцев
9.91%
1 год
18.97%
3 года*
16.55%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGG и EFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESGG
FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund		14.46%24.01%14.48%25.57%-18.66%23.76%17.32%29.10%-8.44%23.60%
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF		7.52%31.30%4.78%18.02%-16.72%10.50%9.57%23.52%-14.78%23.93%

Correlation

The correlation between ESGG and EFAX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2016 г.

0.80

The correlation between ESGG and EFAX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGG и EFAX

Секторы
ESGG
EFAX

Технологии

39.9%
11.6%

Финансовые услуги

19.4%
18.6%

Здравоохранение

11.8%
9.0%

Промышленность

5.2%
9.5%

Потребительский защитный сектор

5.0%
3.8%

Энергетика

4.3%
1.5%

Потребительский циклический сектор

4.0%
6.1%

Сырьевые материалы

2.4%
3.9%

Коммунальные услуги

2.1%
1.2%

Недвижимость

1.2%
1.6%

Коммуникационные услуги

0.9%
3.2%

Технологии

ESGG
39.9%
EFAX
11.6%

Финансовые услуги

ESGG
19.4%
EFAX
18.6%

Здравоохранение

ESGG
11.8%
EFAX
9.0%

Промышленность

ESGG
5.2%
EFAX
9.5%

Потребительский защитный сектор

ESGG
5.0%
EFAX
3.8%

Энергетика

ESGG
4.3%
EFAX
1.5%

Потребительский циклический сектор

ESGG
4.0%
EFAX
6.1%

Сырьевые материалы

ESGG
2.4%
EFAX
3.9%

Коммунальные услуги

ESGG
2.1%
EFAX
1.2%

Недвижимость

ESGG
1.2%
EFAX
1.6%

Коммуникационные услуги

ESGG
0.9%
EFAX
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund

SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF

Часто сравнивают с ESGG:
ESGG с GGRG.LESGG с GGRO.TOESGG с VUGESGG с CGWESGG с VOOESGG с XLGESGG с OMFL
Часто сравнивают с EFAX:
EFAX с SPYEFAX с VSGXEFAX с SPYXEFAX с EFAVEFAX с VXUSEFAX с BBINEFAX с VEU

Доходность на риск

ESGG vs. EFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGG
Ранг доходности на риск ESGG: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGG: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGG: 7979
Ранг коэф-та Мартина
EFAX
Ранг доходности на риск EFAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGG c EFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) и SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGGEFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
1.22

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
1.79

+1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.22

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

1.54

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.15

5.69

+9.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGG vs. EFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGG на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа EFAX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGG и EFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGGEFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

1.22

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.46

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.53

+0.32

Просадки

Сравнение просадок ESGG и EFAX

Максимальная просадка ESGG за все время составила -32.31%, примерно равная максимальной просадке EFAX в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGG и EFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGGEFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-32.53%

+0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-12.38%

+3.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.71%

-13.52%

-3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-31.67%

+4.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-1.02%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-6.96%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

3.34%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGG и EFAX

Текущая волатильность для FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) составляет 3.63%, в то время как у SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что ESGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGGEFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

5.12%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

13.13%

-3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

15.67%

-3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

16.66%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

17.10%

-0.60%

Сравнение комиссий ESGG и EFAX

ESGG берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии EFAX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGG и EFAX

Дивидендная доходность ESGG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности EFAX в 3.19%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF		3.19%3.31%2.74%2.71%2.81%2.58%1.69%2.71%3.05%2.89%0.26%
ESGG
FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund		1.22%1.39%1.84%1.73%1.83%1.34%1.36%1.94%2.12%1.71%0.87%

Часто задаваемые вопросы

ESGG and EFAX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFAX has higher volatility (5.12%) compared to ESGG (3.63%). In terms of maximum drawdown, ESGG dropped -32.31% vs EFAX's -32.53%.

On 5-year performance, ESGG leads with 12.73% vs 7.65% for EFAX. On fees, EFAX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ESGG has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESGG has performed better with a 12.73% return vs 7.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.42% for ESGG.

EFAX has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 1.22% for ESGG.

ESGG is categorized as Large Cap Growth Equities, while EFAX is Foreign Large Cap Equities. ESGG tracks STOXX Global ESG Select KPIs Index, while EFAX tracks MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index. They also come from different issuers: Northern Trust and State Street. Their fees differ too: 0.42% for ESGG and 0.20% for EFAX.

ESGG currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGG и EFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор