PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGG с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGG с VUG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESGG (FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - ESGG tracks the STOXX Global ESG Select KPIs Index while VUG tracks the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGG returned 12.73%/yr vs 15.17%/yr for VUG. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ESGG charges 0.42%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности ESGG и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGG показывает доходность 14.46%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 9.78%.

ESGG

1 день
-0.23%
1 месяц
7.00%
С начала года
14.46%
6 месяцев
16.02%
1 год
30.93%
3 года*
21.54%
5 лет*
12.73%
10 лет*
—

VUG

1 день
0.26%
1 месяц
5.75%
С начала года
9.78%
6 месяцев
8.99%
1 год
27.72%
3 года*
26.10%
5 лет*
15.17%
10 лет*
18.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGG и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESGG
FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund		14.46%24.01%14.48%25.57%-18.66%23.76%17.32%29.10%-8.44%23.60%
VUG
Vanguard Growth ETF		9.78%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between ESGG and VUG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2016 г.

0.82

The correlation between ESGG and VUG has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGG и VUG

Секторы
ESGG
VUG

Технологии

39.9%
53.5%

Финансовые услуги

19.4%
4.3%

Здравоохранение

11.8%
4.6%

Промышленность

5.2%
3.6%

Потребительский защитный сектор

5.0%
1.5%

Энергетика

4.3%
0.4%

Потребительский циклический сектор

4.0%
12.2%

Сырьевые материалы

2.4%
0.6%

Коммунальные услуги

2.1%
0.9%

Недвижимость

1.2%
1.0%

Коммуникационные услуги

0.9%
17.3%

Технологии

ESGG
39.9%
VUG
53.5%

Финансовые услуги

ESGG
19.4%
VUG
4.3%

Здравоохранение

ESGG
11.8%
VUG
4.6%

Промышленность

ESGG
5.2%
VUG
3.6%

Потребительский защитный сектор

ESGG
5.0%
VUG
1.5%

Энергетика

ESGG
4.3%
VUG
0.4%

Потребительский циклический сектор

ESGG
4.0%
VUG
12.2%

Сырьевые материалы

ESGG
2.4%
VUG
0.6%

Коммунальные услуги

ESGG
2.1%
VUG
0.9%

Недвижимость

ESGG
1.2%
VUG
1.0%

Коммуникационные услуги

ESGG
0.9%
VUG
17.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с ESGG:
ESGG с GGRG.LESGG с GGRO.TOESGG с EFAXESGG с CGWESGG с VOOESGG с XLGESGG с OMFL
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

ESGG vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGG
Ранг доходности на риск ESGG: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGG: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGG: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGG c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGGVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
1.76

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
2.39

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.31

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

1.68

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.15

5.90

+9.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGG vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGG на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGG и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGGVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

1.76

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.69

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.62

+0.24

Просадки

Сравнение просадок ESGG и VUG

Максимальная просадка ESGG за все время составила -32.31%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGG и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGGVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-50.68%

+18.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-16.53%

+7.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.71%

-22.85%

+6.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-35.61%

+8.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-1.25%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-7.09%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

4.71%

-2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGG и VUG

FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 3.63% и 3.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGGVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

3.81%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

12.11%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

15.83%

-3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

22.21%

-6.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

21.44%

-4.94%

Сравнение комиссий ESGG и VUG

ESGG берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGG и VUG

Дивидендная доходность ESGG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности VUG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGG
FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund		1.22%1.39%1.84%1.73%1.83%1.34%1.36%1.94%2.12%1.71%0.87%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

ESGG and VUG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUG has higher volatility (3.81%) compared to ESGG (3.63%). In terms of maximum drawdown, ESGG dropped -32.31% vs VUG's -50.68%.

On 5-year performance, VUG leads with 15.17% vs 12.73% for ESGG. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ESGG has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VUG has performed better with a 15.17% return vs 12.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.42% for ESGG.

ESGG has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.37% for VUG.

ESGG tracks STOXX Global ESG Select KPIs Index, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.42% for ESGG and 0.03% for VUG.

ESGG currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGG и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор