PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ESGG с XLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ESGG и XLG составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности ESGG и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
10.70%
15.58%
ESGG
XLG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ESGG:

1.40

XLG:

1.74

Коэф-т Сортино

ESGG:

1.93

XLG:

2.33

Коэф-т Омега

ESGG:

1.25

XLG:

1.31

Коэф-т Кальмара

ESGG:

1.92

XLG:

2.40

Коэф-т Мартина

ESGG:

7.45

XLG:

9.53

Индекс Язвы

ESGG:

2.17%

XLG:

2.85%

Дневная вол-ть

ESGG:

11.51%

XLG:

15.57%

Макс. просадка

ESGG:

-32.31%

XLG:

-52.39%

Текущая просадка

ESGG:

-0.94%

XLG:

-1.99%

Доходность по периодам

С начала года, ESGG показывает доходность 5.13%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью 1.28%.


ESGG

С начала года

5.13%

1 месяц

4.16%

6 месяцев

10.70%

1 год

15.25%

5 лет

11.69%

10 лет

N/A

XLG

С начала года

1.28%

1 месяц

0.68%

6 месяцев

15.57%

1 год

25.80%

5 лет

16.95%

10 лет

15.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ESGG и XLG

ESGG берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.


ESGG
FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund
График комиссии ESGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
График комиссии XLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ESGG и XLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ESGG
Ранг риск-скорректированной доходности ESGG, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESGG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

XLG
Ранг риск-скорректированной доходности XLG, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ESGG c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ESGG, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.401.74
Коэффициент Сортино ESGG, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.932.33
Коэффициент Омега ESGG, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.251.31
Коэффициент Кальмара ESGG, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.922.40
Коэффициент Мартина ESGG, с текущим значением в 7.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.459.53
ESGG
XLG

Показатель коэффициента Шарпа ESGG на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLG равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGG и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.40
1.74
ESGG
XLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGG и XLG

Дивидендная доходность ESGG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности XLG в 0.71%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ESGG
FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund
1.75%1.84%1.73%1.83%1.34%1.36%1.94%2.12%1.71%0.87%0.00%0.00%
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF
0.71%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%1.97%

Просадки

Сравнение просадок ESGG и XLG

Максимальная просадка ESGG за все время составила -32.31%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGG и XLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.94%
-1.99%
ESGG
XLG

Волатильность

Сравнение волатильности ESGG и XLG

Текущая волатильность для FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) составляет 3.09%, в то время как у Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что ESGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.09%
5.01%
ESGG
XLG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab