Сравнение ESGG с TDTF
ESGG (FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund) and TDTF (FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund) are both exchange-traded funds - ESGG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the STOXX Global ESG Select KPIs Index, while TDTF is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the iBoxx 5-Year Target Duration TIPS. Both are passively managed. Over the past 10 years, ESGG returned 13.82%/yr vs 2.80%/yr for TDTF. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. ESGG charges 0.42%/yr vs 0.18%/yr for TDTF.
Доходность
Сравнение доходности ESGG и TDTF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESGG показывает доходность 13.15%, что значительно выше, чем у TDTF с доходностью 1.09%. За последние 10 лет акции ESGG превзошли акции TDTF по среднегодовой доходности: 13.82% против 2.80% соответственно.
ESGG
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- 11.83%
- С начала года
- 13.15%
- 1 год
- 24.74%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 12.23%
- 10 лет*
- 13.82%
TDTF
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.94%
- С начала года
- 1.09%
- 1 год
- 3.18%
- 3 года*
- 4.35%
- 5 лет*
- 1.35%
- 10 лет*
- 2.80%
Сравнение доходности по годам ESGG и TDTF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGG FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund | 13.15% | 24.01% | 14.48% | 25.57% | -18.66% | 23.76% | 17.32% | 29.10% | -8.44% | 23.60% |
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund | 1.09% | 7.83% | 2.40% | 4.10% | -9.73% | 5.54% | 9.98% | 7.99% | -0.82% | 1.93% |
Correlation
The correlation between ESGG and TDTF is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2016 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGG vs. TDTF — Ранг доходности на риск
ESGG
TDTF
Сравнение ESGG c TDTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) и FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESGG | TDTF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.18 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.02 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.51 | 5.56 | +5.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESGG и TDTF
Максимальная просадка ESGG за все время составила -32.31%, что больше максимальной просадки TDTF в -12.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGG и TDTF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGG | TDTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.31% | -12.02% | -20.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.16% | -1.58% | -7.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.71% | -3.67% | -13.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.57% | -12.02% | -15.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.31% | -12.02% | -20.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -0.99% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -2.89% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 0.57% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGG и TDTF
FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что ESGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGG | TDTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 1.23% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 2.27% | +8.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.86% | 3.16% | +9.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 5.68% | +10.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.50% | 5.07% | +11.43% |
Сравнение комиссий ESGG и TDTF
ESGG берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии TDTF в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGG и TDTF
Дивидендная доходность ESGG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности TDTF в 5.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGG FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund | 1.30% | 1.39% | 1.84% | 1.73% | 1.83% | 1.34% | 1.36% | 1.94% | 2.12% | 1.71% | 0.87% | 0.00% |
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund | 5.36% | 4.58% | 3.98% | 3.97% | 7.60% | 4.55% | 1.13% | 1.80% | 2.60% | 2.20% | 1.51% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
ESGG and TDTF have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESGG has higher volatility (3.38%) compared to TDTF (1.23%). In terms of maximum drawdown, ESGG dropped -32.31% vs TDTF's -12.02%.
On 10-year performance, ESGG leads with 13.82% vs 2.80% for TDTF. On fees, TDTF is cheaper at 0.18% per year. On volatility, TDTF has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ESGG has performed better with a 13.82% return vs 2.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TDTF is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.42% for ESGG.
TDTF has the higher dividend yield at 5.36%, compared with 1.30% for ESGG.
ESGG is categorized as Large Cap Growth Equities, while TDTF is Inflation-Protected Bonds. ESGG tracks STOXX Global ESG Select KPIs Index, while TDTF tracks iBoxx 5-Year Target Duration TIPS. Their fees differ too: 0.42% for ESGG and 0.18% for TDTF.
ESGG currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESGG и TDTF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор