Сравнение ESGG с RSBY
ESGG (FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund) and RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) are both exchange-traded funds - ESGG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the STOXX Global ESG Select KPIs Index, while RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked. ESGG is passively managed, while RSBY is actively managed. Over the past year, ESGG returned 24.74% vs 18.35% for RSBY. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. ESGG charges 0.42%/yr vs 0.98%/yr for RSBY.
Доходность
Сравнение доходности ESGG и RSBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESGG показывает доходность 13.15%, что значительно ниже, чем у RSBY с доходностью 19.01%.
ESGG
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- 11.83%
- С начала года
- 13.15%
- 1 год
- 24.74%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 12.23%
- 10 лет*
- 13.82%
RSBY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- 18.44%
- С начала года
- 19.01%
- 1 год
- 18.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESGG и RSBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ESGG FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund | 13.15% | 24.01% | 0.94% |
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 19.01% | -12.98% | -7.79% |
Correlation
The correlation between ESGG and RSBY is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGG vs. RSBY — Ранг доходности на риск
ESGG
RSBY
Сравнение ESGG c RSBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESGG | RSBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.28 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.32 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.51 | 5.39 | +6.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESGG и RSBY
Максимальная просадка ESGG за все время составила -32.31%, что больше максимальной просадки RSBY в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGG и RSBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGG | RSBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.31% | -23.32% | -8.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.16% | -7.95% | -1.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -6.07% | +4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -13.29% | +8.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 3.41% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGG и RSBY
FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что ESGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGG | RSBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 3.17% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 8.39% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.86% | 11.40% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 13.34% | +2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.50% | 13.34% | +3.16% |
Сравнение комиссий ESGG и RSBY
ESGG берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии RSBY в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGG и RSBY
Дивидендная доходность ESGG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности RSBY в 1.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGG FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund | 1.30% | 1.39% | 1.84% | 1.73% | 1.83% | 1.34% | 1.36% | 1.94% | 2.12% | 1.71% | 0.87% |
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 1.74% | 2.07% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESGG and RSBY have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESGG has higher volatility (3.38%) compared to RSBY (3.17%). In terms of maximum drawdown, ESGG dropped -32.31% vs RSBY's -23.32%.
On 1-year performance, ESGG leads with 24.74% vs 18.35% for RSBY. On fees, ESGG is cheaper at 0.42% per year. On volatility, RSBY has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ESGG has performed better with a 24.74% return vs 18.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ESGG is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.98% for RSBY.
RSBY has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 1.30% for ESGG.
ESGG is categorized as Large Cap Growth Equities, while RSBY is Multistrategy. They also come from different issuers: Northern Trust and Return Stacked. Their fees differ too: 0.42% for ESGG and 0.98% for RSBY.
ESGG currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESGG и RSBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор