PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGG с FTCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGG с FTCS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESGG (FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund) and FTCS (First Trust Capital Strength ETF) are both exchange-traded funds - ESGG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the STOXX Global ESG Select KPIs Index, while FTCS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the The Capital Strength Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGG returned 12.73%/yr vs 5.65%/yr for FTCS. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESGG charges 0.42%/yr vs 0.53%/yr for FTCS.

Доходность

Сравнение доходности ESGG и FTCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGG показывает доходность 14.46%, что значительно выше, чем у FTCS с доходностью 1.19%.

ESGG

1 день
-0.23%
1 месяц
7.00%
С начала года
14.46%
6 месяцев
16.02%
1 год
30.93%
3 года*
21.54%
5 лет*
12.73%
10 лет*
—

FTCS

1 день
1.18%
1 месяц
-0.11%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.51%
1 год
3.88%
3 года*
9.89%
5 лет*
5.65%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGG и FTCS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESGG
FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund		14.46%24.01%14.48%25.57%-18.66%23.76%17.32%29.10%-8.44%23.60%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		1.19%6.46%11.19%8.48%-10.22%26.75%13.05%26.71%-4.22%26.57%

Correlation

The correlation between ESGG and FTCS is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2016 г.

0.72

The correlation between ESGG and FTCS shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ESGG и FTCS

Секторы
ESGG
FTCS

Технологии

39.9%
12.3%

Финансовые услуги

19.4%
20.4%

Здравоохранение

11.8%
19.1%

Промышленность

5.2%
19.6%

Потребительский защитный сектор

5.0%
14.3%

Энергетика

4.3%
2.2%

Потребительский циклический сектор

4.0%
7.7%

Сырьевые материалы

2.4%
2.1%

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.2%

-

Коммуникационные услуги

0.9%
2.3%

Технологии

ESGG
39.9%
FTCS
12.3%

Финансовые услуги

ESGG
19.4%
FTCS
20.4%

Здравоохранение

ESGG
11.8%
FTCS
19.1%

Промышленность

ESGG
5.2%
FTCS
19.6%

Потребительский защитный сектор

ESGG
5.0%
FTCS
14.3%

Энергетика

ESGG
4.3%
FTCS
2.2%

Потребительский циклический сектор

ESGG
4.0%
FTCS
7.7%

Сырьевые материалы

ESGG
2.4%
FTCS
2.1%

Коммунальные услуги

ESGG
2.1%
FTCS

-

Недвижимость

ESGG
1.2%
FTCS

-

Коммуникационные услуги

ESGG
0.9%
FTCS
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund

First Trust Capital Strength ETF

Часто сравнивают с ESGG:
ESGG с GGRG.LESGG с GGRO.TOESGG с VUGESGG с EFAXESGG с CGWESGG с VOOESGG с XLG
Часто сравнивают с FTCS:
FTCS с SPYFTCS с FVDFTCS с FMBFTCS с FTHIFTCS с PMYYXFTCS с SPHDFTCS с VIG

Доходность на риск

ESGG vs. FTCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGG
Ранг доходности на риск ESGG: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGG: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGG: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FTCS
Ранг доходности на риск FTCS: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGG c FTCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGGFTCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
0.39

+2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
0.65

+2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.07

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

0.50

+2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.15

1.23

+13.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGG vs. FTCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGG на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа FTCS равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGG и FTCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGGFTCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

0.39

+2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.43

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.50

+0.35

Просадки

Сравнение просадок ESGG и FTCS

Максимальная просадка ESGG за все время составила -32.31%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGG и FTCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGGFTCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-53.64%

+21.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-7.74%

-1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.71%

-12.62%

-4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-20.93%

-6.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-5.85%

+5.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-6.92%

+2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

3.16%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGG и FTCS

FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что ESGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGGFTCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

2.86%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

7.08%

+2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

9.88%

+2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

13.13%

+2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

15.54%

+0.96%

Сравнение комиссий ESGG и FTCS

ESGG берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FTCS в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGG и FTCS

Дивидендная доходность ESGG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности FTCS в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGG
FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund		1.22%1.39%1.84%1.73%1.83%1.34%1.36%1.94%2.12%1.71%0.87%0.00%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		1.11%1.04%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%

Часто задаваемые вопросы

ESGG and FTCS have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESGG has higher volatility (3.63%) compared to FTCS (2.86%). In terms of maximum drawdown, ESGG dropped -32.31% vs FTCS's -53.64%.

On 5-year performance, ESGG leads with 12.73% vs 5.65% for FTCS. On fees, ESGG is cheaper at 0.42% per year. On volatility, FTCS has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESGG has performed better with a 12.73% return vs 5.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGG is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.53% for FTCS.

ESGG has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 1.11% for FTCS.

ESGG is categorized as Large Cap Growth Equities, while FTCS is Large Cap Blend Equities. ESGG tracks STOXX Global ESG Select KPIs Index, while FTCS tracks The Capital Strength Index. They also come from different issuers: Northern Trust and First Trust. Their fees differ too: 0.42% for ESGG and 0.53% for FTCS.

ESGG currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGG и FTCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор